FIX 6.0 协议介绍_CV02.docVIP

FIX 6.0协议介绍 朱立 上海证券交易所 技术规划与服务部， 上海 200120 Email: lzhu@ 摘要：FIX协议（及由此衍生的STEP协议）已在国内证券业界获得了广泛应用。 FIX协议本身并不完美，尤其是在当前全球证券业界极力追求降低交易时延的风潮下，FIX协议在性能方面的问题显得尤为突出。FIX标准化组织当前正致力于制订可用于高性能数据传输的FIX 6.0，本文拟对此协议的最新状况作一介绍。 关键词：FIX，会话层协议，编码 1 引言 FIX（Financial?Information?eXchange）协议最初是由多个致力于提升其相互间交易流程效率的金融机构和经纪商于1992年共同发起。这些企业把他们及他们的行业视为一个整体，认为能够从对交易指示，交易指令及交易执行的高效电子数据交换的驱动中获利。在以后的日子里，FIX协议逐步获得了全球金融机构的广泛接受及认同，中国也于2004年基于FIX 4.4版本制订并发布了STEP 1.0协议（Securities Trading Exchange Protocol），用于证券交易所交易系统与市场参与者系统之间的证券交易和市场数据发布。 FIX协议自诞生之初就存在若干设计缺陷，对这些缺陷的持续改进伴随着FIX协议的版本发展。 虽然在1992年时ISO/OSI的七层模型早已确立多年，但FIX协议最初的设计者没有有效地对会话层和应用层进行区分，要使用FIX应用层协议就必须同时使用FIX会话层协议，因为二者共享同一个协议版本，因此各自是整体协议的一部分。虽然到了2000年已经出现了多种成熟的消息传输中间件，遵循协议的用户却不能用这些中间件来简单替换复杂的FIX会话层协议，因此限制了用户的选择，提升了用户的成本。为解决这个问题，在2006年10月发布的FIX 5中引入了TI（Transport Independence?）框架以分离FIX会话层和应用层协议，使得应用层协议消息可以通过任意合适的传输技术进行传送，原先的FIX会话层协议（FIXT）则降格为FIX应用层消息的可选传输协议之一。但是因为FIX 4.2和FIX 4.4暂时仍然保有众多用户，因此对这些用户而言问题依然存在。 除此之外，FIX协议最早的设计者没有意识到纯文本的tag/value编码方式带来的网络带宽开销，而协议设计的本意却是要来互联多个不同的金融业务实体，因此两者之间不太可能基于局域网进行互联，这样就构成了一对矛盾。2005年，FIX标准化组织（当时叫FPL）开始制订FAST协议以求降低网络带宽。FAST编码解码有效降低了网络带宽，但因其编解码效率较低，因此在当今极力追求降低交易和行情时延的流行风潮下显得略有不合时宜。 在FIX会话层协议中规定了一套用于维护消息有序无失传输的机制。因为其下的传输层有不同的特性，其上的应用层也有不同的需求，因此并非在任何场合下这套机制都是必要的。一刀切的强制规定丧失了通过降低服务等级提升性能的可能性。 由于性能方面的制约，FIX协议在获得广泛应用的同时，也面临着巨大的挑战。很多时候FIX协议面临着这样一种尴尬的场面：在某公司刚进入某个市场开展交易的时候，出于快速搭建互联交易通道的考虑，初期他会使用FIX协议接口完成交易；随着业务的开展，由于时延等方面的压力，最终这些公司都会转向该市场提供的私有二进制协议接口。 为了应对高性能的挑战，FIX标准化组织于2010年设立了高性能工作组（HPWG），专注于适用于高性能计算环境的FIX 6的制订工作，目前协议制订工作接近完成。作为HPWG的成员之一，本文作者得以于第一时间了解其最新状况，在此谨对其作一介绍。 2 FIX 6的协议分层 FIX 6的逻辑分层完全参照ISO/OSI网络七层模型，参见图1。 图1 FIX 6协议栈的逻辑分层 FIX 6并不覆盖全部七层协议，事实上它只对应用层、表示层和会话层分别进行了规范。虽然规范之间彼此独立，但又能通过组合来满足用户需求，深得协议分层的三昧。 FIX 6的一个特点是对应用层和表示层进行了明确区分，本质是将信息和信息编码进行区分。因此，FIX 6的应用层并不就是传统的tag=value文本，而是对每条业务消息的逻辑格式。与之相应地，FIX 6允许应用层消息采用各种可能的编码方案，只要通信双方彼此认可。FIX高性能工作组还为此专门成立了三个子工作组，各自设计（或移植）了一套FIX应用层编码规范，分别是SBE（Simple Binary Encoding）、GPB(Google Protocol Buffer)和ASN.1（Abstract Syntax Notation One）。 由于某些编码方案本身不具备标识消息边界的作用，或者出于在一次通信过程中对不同消息采用不同编码方式的需要，FIX 6