原创力文档- 1、本文档共13页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
平衡式交易策略-群益期货
ICASH
平衡式交易策略
Index Connection product:
Arbitrage, Spread trade Hedging strategies
指數連結套利、價差及避險策略
榮獲2009年第十屆金彝獎傑出金融創新團體獎 群益期貨
資深協理 許績慶
群益期貨股份有限公司
籌碼型避險模組
1
2
均衡配置
100%
3
2
群益期貨股份有限公司
魔術指標避險分數~元件標準化
0軸以上~多+強度
0軸以下~空+強度
3
群益期貨股份有限公司
籌碼型避險比率150%日調整版
避險分數轉換為避險比率
4
群益期貨股份有限公司
I-CASH長期累積績效
5
群益期貨股份有限公司
I-CASH歷年績效
6
群益期貨股份有限公司
籌碼型I-CASH月報酬
7
群益期貨股份有限公司
ICASH績效～穩健獲利
持有一年;ICASH平衡式交易策略正報酬機率為100%
年化波動率 V.S. 避險比率 年滾動報酬分配機率圖
最小的風險下 ,
求取最好的報酬
ICASH的避險 Model最佳避險比率為 150% ICASH Model持有一年虧損機率為０％
8
群益期貨股份有限公司
ICASH 日報酬機率分配
大盤日報酬 I-CASH日報酬
-3.00% 97 2
-2.80% 9 2
-2.60% 16 2
-2.40% 23 2
-2.20
文档评论（0）