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- 2017-06-01 发布于天津
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第五章时间序列分析与建模简介时间序列建模时间序列分析与建模是数理统计的重要分支其主要学术贡献人是和本章扼要介绍吴宪民和的工作仅要求一般了解当前时间序列分析与建模的一些主要结果参考书时间序列及系统分析与应用美吴宪民机械工业出版社模型分析一模型类把具有相关性的观测数据组成的时间序列视为以正态同分布白噪声序列为输入的动态系统的输出用差分模型为式其中离散传函式为与参考书符号一致以下用表示时间后移算子即即即的根为系统的极点若全部落在单位园内则系统稳定的根为系统的零点若全部在单位园内则系统逆稳定二关于格林函
第五章 时间序列分析与建模简介
时间序列建模（ Modelling via time series ）。时间序列分析与建模是数理统计的重要分支，其主要学术贡献人是Box 和 Jenkins。本章扼要介绍吴宪民和 Pandit的工作，仅要求一般了解当前时间序列分析与建模的一些主要结果。参考书：“时间序列及系统分析与应用（美）吴宪民，机械工业出版社（1988）TP13/66 ARMA模型分析
一、模型类
把具有相关性的观测数据组成的时间序列{ xk }视为以正态同分布白噪声序列{ ak }为输入的动态系统的输出。用差分模型 ARMA (n,m) 为 ( (z-1) xk = ((z-
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