时间序列数据专题 - 复旦大学精品课程.pptVIP

第九章 分布滞后和自回归模型 前言 前面各章基本上没有区别所用的数据究竟是时间序列数据还是截面数据。但这两类数据在计量经济分析中还是有明显差异的。 时间序列数据是经济运动动态过程的数量记录，包含不同于横截面数据的特殊信息，可以进行动态计量分析，但时间序列数据的内在联系也可能给计量经济分析带来问题和困难。 本章介绍利用时间序列数据进行动态计量分析的几个专题。下一章我们将对时间序列数据计量分析的一些问题进行分析。 本章结构 第一节 分布滞后模型 第二节 自回归模型 第三节 因果关系检验 第一节 分布滞后模型 一、经济中的滞后效应和分布滞后模型 二、分布滞后模型参数估计 （一）经济中的滞后效应 由于信息滞后、交易周期和心理因素等多方面的原因，经济行为、政策的作用，经济变量之间相互影响的效果，常常不是立即体现出来，而是有时间延滞性或持续作用，会在以后一个时期内逐步体现出来。 这种现象就是滞后效应。滞后效应在经济问题中是普遍存在的。 例如人们获得后通常不会立即全部花掉，而是会在以后一个阶段分次花费，因此收入对人们消费的影响往往有时间滞后和持续的影响。 滞后效应对经济问题的影响非常重要。要准确把握经济关系，特别是长期动态关系，避免预测和决策偏差，必须重视这种滞后效应。 滞后效应可以直接通过滞后作用的描述来反映。 例如若某地消费者平均来说在获得20000元收