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随机过程Ch5 连续时间的马尔可夫链ppt课件
第五章 连续时间的马尔可夫链 内容 连续时间的马尔可夫链 柯尔莫哥洛夫微分方程 由柯尔莫哥洛夫向前方程的矩阵形式可得 定理5.7 设连续时间马尔可夫链是不可约的，则有下列性质： (1)若它是正常返的，则极限 存在且等于?j 0，j?I。这里?j 是 的唯一非负解，此时称{?j 0，j?I}是该过程的平稳分布，并且有 (2)若它是零常返的或非常返的，则 * * 5.1 连续时间的马尔可夫链 说明：过程刚进入某状态不可能立即又 跳跃到另一状态，这正好说明一个物理系统要 在有限时间内发生无限多次跳跃，从而消耗无 穷多的能量这是不可能的，亦即经过很短时间 系统的状态几乎是不变的。 5.2柯尔莫哥洛夫微分方程 二.Q矩阵 对连续参数马氏链而言，担当一步转移概率 角色的是转移强度，它是用转移概率函数在0点 的导数来定义的。
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