一种均值回复利率模型的求解与参数估计.pdf

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2017-06-02 发布于河南
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一种均值回复利率模型的求解与参数估计

23 4 Vol.23 No.4 2010 10 JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY ( NSEE ) Oct. 2010 :1001-5132201004-0076-04 , , 315211 : , , 2009 7 1 2009 11 18 SHIBOR , , . : ; ; ; ; : O211.63 : A , , , . : . [5] 1996 [1-2]GMM , 167 30 3 2003 1 , Vasicek CIR , EMM , Vasicek ; . [3] Vasicek CIR CKLS , , GallantTanchen , . , , , CKLS . [4] . , , , [6]. , , , VasicekCIR CKLS . , . , CIR , 2009-12-29. : http://3 XYL09015; 2010A610094. 1977, , , /, : . E-mail: dongliegang@ 4 , :