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《计量经济学》期末总复习 《计量经济学》期末总复习 一、单项选择题 1．在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含义是（ D ） A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的发展速度 C．Y关于X的边际倾向 D．Y关于X的弹性 2．在二元线性回归模型：中，表示（ A ） A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动 B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C．当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动 D．当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动 3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A．无偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的 C．无偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍为最小 4．DW检验法适用于检验（ B ） A．异方差 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 5．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计是（ B ） A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的 C．无偏的、一致的 D．无偏的、非一致的 6．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ） A．异方差性 B．序列相关 C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性 7．当截距和斜率同时变动模型Yi=α0+α1D+β1Xi+β2 (DXi)+ui退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ C ） A．α1≠0，β2≠0 B．α1=0，β2=0 C．α1≠0，β2=0 D．α1=0，β2≠0 8．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ） A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 9．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ B ） A．参数有无限多个 B．没有足够的自由度 C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关 10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut时，多项 式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的阶数m必须（ A ） A．小于k B．小于等于k C．等于k D．大于k 11．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0λl，则长期影响乘数为（ A ） A． B． C．1－λ D． 12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW检验，则DW值趋于（ A ） A．0 B．1 C．2 D．4 13．对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+ β０Xt+λYt-1+Vt，其中Vt=ut-λut-1，则可用作Yt-1的工具变量为（ B ） A．Xt B．Xt-1 C．Yt D．Vt 14．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是 （ A ） A．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关 B．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关 C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共 线性 D．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性 15．根据实际样本资料建立的回归模型是（ C ） A．理论模型 B．回归模型 C．样本回归模型 D．实际模型 16．下列选项中，不属于生产函数f(L，K)的性质是（ D ） A．f(0，K)=f(L，0)=0 B． C．边际生产力递减 D．投入要素之间的替代弹性小于零 17．关于经济预测模型，下面说法中错误的是（ C ） A．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度 C．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟 D．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述 18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（ D ） A．季度模型以季度数据为样本 B．季度模型一般规模较大 C．季度模型主要用于季度预测 D．季度模型注重长期行为的描述 19．宏观经济模型的导向是（ A ） A．由总供给与总需求的矛盾决定的 B．由国家的经济发展水平决定的 C．由总供给决定的 D．由总需求决定的 20．X与Y的样本回归直线为（ D ） A．Yi=β0十β1Xi+ui B．Yi= C．E(Yi)=β0