计量经济学第九章设定误差与测量误差课件.ppt

2. 包含无关变量偏误 定义:模型中包括了不重要的解释变量，即采用误选了无关解释变量的模型进行估计而带来的偏误，称为包含无关变量偏误 设正确模型 但却估计了 如果 ，则(2)与(1)相同，因此，可将(1)式视为以 为约束的(2)式的特殊形式。 采用OLS 法对（2）进行估计，有： * 将（1）式的离差形式代入， 整理得： 期望和方差： * 无关变量的设定误差的后果 1) 可以证明，（2）式参数的OLS估计量是无偏，且为一致性的。即： 同理，可证明： * （1）遗漏相关变量 将导致参数估计量和假设检验有偏且不一致； （2）误选无关变量 虽参数估计量具无偏性、一致性，又会损失有效性。 （3）注重检验的无偏性、一致性 宁愿误选无关变量也不愿遗漏相关变量； （4）注重估计量的有效性，宁愿删除相关变量。 通常误选无关变量不如遗漏相关变量的后果严重。 因此，模型的设定实际是对偏误与有效进行权衡，偏爱哪一方取决于模型的研究目的。 遗漏相关变量和误选无关变量的比较 * 第二节 设定误差的检验 本节基本内容: ●DW检验 ●拉格朗日乘数检验（LM检验） * 对变量设定误差进行检验必须在经济理论指导下进行，不可抛弃经济理论而进行假设检验。 对于是否误选无关变量的检验：只要针对无关变量系数的期望值为零的假设，用t检验或F检验，对无关变量系数作显著性检验即可。 对于遗漏变量设定误差的检验：有多种方法，例如DW检验、拉格朗日乘数检验、豪斯曼检验、RESET 一般性检验等。 这里只讨论设定误差的一些最常用的检验方法。 * 第 九 章 设定误差与测量误差 计量经济学 * 本章的教学目标 1、充分认识模型设定在计量经济学建模分析的重要性； 2、深刻理解计量经济分析中模型设定检验的基本思想； 3、能够运用Eviews正确进行模型设定检验。 * 本章关键词 古典假定 变量设定误差 一致性 随机扰动项分布的基本假定 无偏性 有效性 遗漏变量 冗余变量 DW检验 LM检验 本章思考题 1、变量设定误差的含义及类型 2、变量设定误差的分析方式 3、两种变量设定误差类型的主要后果及分析思路 4、变量设定误差的检验思路和基本思想 5、变量设定误差的DW检验与自相关中的DW检验有何不同？ 本章思考题参考答案 1、变量设定误差指在总体回归函数中选取解释变量不当所产生的误差，包括相关变量的遗漏（欠拟合）、无关变量的误选（过拟合）。 2、变量设定误差的分析方式（长短模型设定问题）： 1）长模型 2）短模型 若1）为正确的模型设定，则2）为有遗漏解释变量； 若2）为正确的模型设定，则1）为由冗余（误选）解释变量。 3、变量设定误差的主要后果：一个或多个解释变量与随机扰动项之间是否会存在着正相关，参数估计的无偏性、有效性、一致性等统计特性受到影响，进而影响假设检验、区间估计、预测精度等。通常情况下，误选无关变量不如遗漏相关变量的后果严重。如果研究者注重参数估计量的无偏性、一致性，一般宁误选无关变量也不愿遗漏相关变量；反之，如注重有效性，则宁遗漏相关变量。 形象感觉无偏性和有效性： 重庆长安厂4支比赛用枪的抽样结果 准而不精 又精又准 精而不准 不精不准 一次射击就是一次抽样。试问： 哪些是无偏估计？ 哪些是有偏估计？ 哪些是有效估计？ 本章思考题参考答案 4、变量设定误差的检验思路：从解释变量与随机扰动项之间存在的相关性入手，构造相应的检验统计量。如有冗余变量，可以用通常的t检验或F检验；如遗漏变量，则认为遗漏的相关变量包含在随机扰动项中，随机扰动项应与遗漏的相关变量呈现出某种依存关系，将使随机扰动项会随遗漏变量的变化而变动。 （1）DW检验：认为遗漏的相关变量包含在随机扰动项中，残差序列就会呈现单侧的正（负）相关性，如果将残差序列按遗漏解释变量的递增（或递减）次序排列，用DW统计量检验是否存在正（负）相关性，即可检验是否有遗漏变量。注意，DW检验强调单侧相关性检验。 （2）LM检验：为检验残差序列是否与相关变量有依存关系，直接进行残差序列与对全部的解释变量（包括遗漏变量）的辅助回归，在一定显著水平下构造检验统计量 去检验，若相关变量具有统计显著性，则认为存在遗漏变量形成的设定偏误，若相关变量不具有统计显著性，则认为没有遗漏变量形成的设定偏误。 有人根据“简单优于复杂”原则，得到以下方程： (2) 进行比较： 两个方程的检验