保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求和评估.pdfVIP

保险公司偿付能力监管规则第11 号： 偿付能力风险管理要求与评估 11-1 目录 第一章 总则 3 第二章 风险管理基础与环境 5 第三章 风险管理目标与工具 10 第四章 保险风险管理 13 第五章 市场风险管理 17 第六章 信用风险管理21 第七章 操作风险管理23 第八章 战略风险管理25 第九章 声誉风险管理26 第十章 流动性风险管理27 第十一章 偿付能力风险管理评估27 第十二章 附则29 11-2 第一章 总则 第一条 为明确保险公司偿付能力风险管理的监管要 求，规范监管机构对保险公司风险管理能力的评估，并确定 保险公司控制风险最低资本的计量标准，制定本规则。 第二条 本规则所称保险公司是指经中国保险监督管理 委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外 国保险公司分公司。 第三条 保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险 组成。 固有风险是指在现有的正常的保险行业物质技术条件和 生产组织方式下，保险公司在经营和管理活动中必然存在的 客观的偿付能力相关风险。固有风险由可量化为最低资本的 风险（简称量化风险）和难以量化为最低资本的风险（简称 难以量化风险）组成。量化风险包括保险风险、市场风险和 信用风险，难以量化风险包括操作风险、战略风险、声誉风 险和流动性风险。 控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无 效，导致固有风险未被及时识别和控制的偿付能力相关风 险。 第四条 保监会根据保险公司的固有风险和控制风险水 平综合确定公司的偿付能力风险状况。控制风险及可量化的 固有风险通过最低资本进行计量，难以量化的固有风险纳入 风险综合评级进行评估。 11-3 保监会定期对保险公司偿付能力风险管理能力进行评 估，确定保险公司控制风险水平及相应的最低资本。 第五条 保监会根据保险公司的发展阶段、业务规模、 风险特征等，将保险公司分为 I 类保险公司和 II 类保险公 司，分别提出偿付能力风险管理要求。 第六条 满足下列任意两个标准的保险公司为 I 类保险 公司： （一）公司成立超过5 年； （二）财产保险公司、再保险公司最近会计年度签单保 费超过 50 亿元或总资产超过 200 亿元，人身保险公司最近 会计年度签单保费超过 200 亿元或总资产超过300 亿元。签 单保费是指保险公司按照保险合同约定，向投保人收取的保 费； （三）省级分支机构数量超过 15 家。 外国保险公司分公司及不满足上述条件的保险公司为 II 类保险公司。保监会可根据监管需要调整保险公司所属类 别。 第七条 保险公司应当根据本规则要求，结合自身业 务和风险特征，建立健全偿付能力风险管理体系，加强对 固有风险的管理，提高偿付能力风险管理能力，降低控制 风险。 11-4 第二章 风险管理基础与环境 第八条 保险公司应当建立良好的偿付能力风险管理 基础和环境，包括偿付能力风险管理的组织架构、管理制 度、考核机制等。 第九条 董事会对保险公司偿付能力风险管理体系的 完整性和有效性承担最终责任。具体职责包括： （一）审批公司偿付能力风险管理的总体目标、风险 偏好、风险容忍度和风险管理政策； （二）审批公司偿付能力风险管理组织架构和职责； （三）持续关注公司偿付能力风险状况； （四）监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和 控制； （五）审批公司偿付能力报告； （六）其他相关事项。 第十条 保险公司应当在董事会下设立风险管理委员 会。风险管理委员会在董事会的授权下履行偿付能力风险 管理职责。具体职责包括： （一）审议公司偿付能力风险管理的总体目标、风险 偏好