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中国科学院大学2014～2015 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞
第二章 Markov 过程习题
1、设{ , n 1}为相互独立同分布的随机变量序列，其分布为：
n
P {n 1} p 0, P {n 0} q 1p 0
定义随机序列{X , n 2}和{Y , n 2}如下：
n n
0, n 0, n1 0;
1, n 0, n1 1; 0, n 0, n1 0;
X n Y
2, n 1, n1 0; n 1, 其它;
3, n 1, n1 1;
试问随机序列{X , n 2}和{Y , n 2}是否为马氏链？如果是的话，请写出其一步转
n n
移概率矩阵并研究各个状态的性质。不是的话，请说明理由。
2、天气预拨模型如下：今日是否下雨依赖于前三天是否有雨（即一连三天有雨；前两天有
雨，第三天是晴天；…），试将此问题归纳为马尔可夫链，并确定其状态空间。如果过
去一连三天有雨，今天有雨的概率是0.8；过去三天连续为晴天，而今天有雨的概率为
0.2；在其它天气情况时，今日的天气和昨日相同的概率为 0.6。试求此马氏链的转移
概率矩阵。
3、设{X n ; n 0}是一齐次马氏链，状态空间为S {0,1,2 }，它的初始状态的概率分布
为：P {X 0 0} 1/ 4 ，P {X 0 1} 1/ 2 ，P {X 0 2} 1/ 4 ，它的一步转移转移概
率矩阵为：
1 3
0
4 4
P 1 1 1
3 3 3
1 3
0
4 4
（1）计算概率：P {X 0 0,X 1 1,X 2 1}；
（2 ）计算p (2) ,p (3) 。
01 12
n
4、独立地连续抛掷一颗质地均匀的骰子，以 表示前 次抛掷出的最大点数，试证明
n
{ ; n 1} n
是一马氏链，并求其 步转移概率矩阵。
n
5、设有一个三个状态S {0,1,2 }的齐次马氏链，它的一步转移概率矩阵为：
p 1 q1 0
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