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面板数据计量分析 白仲林 第六讲 面板单位根检验 众所周知，单位根检验是非经典计量经济学的核心内容，从计量经济学和经济学分析， 其主要原因有如下两个方面。 （1） 非平稳数据的建模方法不同于平稳数据的建模方法，单位根检验为人们在建模 方法的选择提供了依据； （2 ） 正确解释宏观经济变量波动特征，为经济政策的选择提供依据。 如果大多数宏观经济变量是单位根过程，那么这些宏观经济变量的波动就具有巨大的永 久性因素（如技术冲击）。相反，如果大多数宏观经济变量是结构突变的趋势平稳过程（或 趋势平稳过程），按照凯恩斯主义的经济周期理论，需求冲击是经济周期波动的主导原因。 因此，时间序列的单位根检验主要的焦点在于识别宏观经济变量是单位根过程还是结构 突变的趋势平稳过程。 Nelson Plosser(1982)使用 Dickey-Fuller 的单位根检验(DF 检验)研究了美国 14 个主要