概率论Ch3.2-2.pdfVIP

下载本文档

8
0
约2.18万字
约 25页
2017-06-05 发布于河南
举报
版权申诉

概率论Ch3.2-2.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

概率论Ch3.2-2

二、协方差二、协方差定义：设两个随机变量X ,Y的期望、方差存在, 则称 cov(X ,Y)=E(X -EX)(Y-EY)为X 和Y的协方差(covariance)。性质：① cov(X ,Y)= cov(Y,X)= E(XY)-(EX)(EY) ② 若X 与Y独立，则cov(X ,Y)=0 反之不真反之不真 2 2 ③ D(aX+bY)=a DX+b DY+2abcov(X ,Y) 特别， D(X ±Y)=DX+DY ±2cov(X ,Y) ④ cov(aX+bY, cX+dY) =acDX+bdDY+(ad+bc)cov(X ,Y) 1 随机变量和的方差随机变量和的方差由方差的性质： n n n D ( X ) DX =+2 E (X −EX )(X −EX ) ∑ ∑ ∑ i i i i j j i i i j n 1 1 1≤ ≤ 可得 n n n D ( X ) DX =+2 Cov (X , X ) ∑ ∑ ∑ i i i j 1 1 1≤ ≤ i i i j n n n D ( X ) DX ∑ ∑ 特别，当X ,…,X 两两独立时 i i 1 n i 1 i 1 2 协方差的计算方法协方差的计算方法 (1) 若(X , Y)为离散型随机向量, P(X=x , Y=y )=p ，(i,j =1, 2, …)，则 i j ij cov( X , Y ) ∑∑(xi −EX )(y j −EY )p ij