基于时间序列分析的人民币汇率实证研究.pdfVIP

第31卷第3期 徐州工程学院学报(自然科学版) 2016年9月 V01．31No．3 ofXuzhouInstituteof SciencesEdition) Journal Technology(Natural Sep．2016 基于时间序列分析的人民币汇率实证研究 张 弛 (香港城市大学商学院，中国香港999077) 摘要：以时间序列分析为基础，分析预测美元兑换人民币的汇率．通过Eviews软件，以2015年 下半年的142个美元兑换人民币汇率的数据为样本，并选取ARCH(2)模型描述这些数据样本构 成的趋势，且对2016年汇率进行预测．研究结果表明ARCH模型能够很好地拟合样本数据． 关键词：时间序列分析；ARCH模型；汇率 中图分类号：F822．2文献标志码：A文章编号：1674—358X(2016)03—0058—04 改革开放以来，中国的经济转型总是伴随着汇率体制的变动[1]，而良