期货程序化交易演示稿件.pptVIP

程序化交易注意事项 影响投资者预期的因素很多，投资者很难确定所有的影响因素 完全建立在对历史数据的分析上，在操作中存在滞后现象 按照技术指标技术图形，易于投资者掌握，当某种技术被广泛应用的时候，容易失效 形态理论难以实现 程序化交易模范经验 周辉: 东北财经-统计学 04年进入文华 09年程序化20万?120万 09年下，组建私募 第一桶金 去年资金曲线周K线 主要分享 金融的本质 市场长期是趋势向上的：大宗商品和能源有限 历史会重演 程序交易的苦与乐 天赋 突破自我 小结 概述 模型 使用 编程、测试及模型运行 高频 注意事项 模范经验 指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法 模 型 基 本 结 构 在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。 交易模型基本结构： 1.流程图 2.定义需要的每个变量 3.交易条件+交易指令 行情数据 多开 空开 条件3 条件4 多平 空平 止损条件1 止损条件2 开盘 条件1 条件2 条件5 停止交易 加空仓条件 练习：5周期均线上穿10周期均线做多，下穿平多 MA5:=MA(C,5);//MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; 定义思路中涉及到的变量 交易条件，写入交易指令 均线上穿平空做多，均线下穿平多做空； MA5:=MA(C,5);//求5周期均值 MA10:=MA(C,10) ;//求5周期均值 CROSS(MA5,MA10),BPK;//上穿，平空做多 CROSS(MA10,MA5),SPK;//下穿，平多做空 具体细化思路： 5周期均线上穿10周期均线，平空做多； 5周期均线下穿10周期均线，平多做空； 日内交易：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空； CROSS(MA5,MA10)TIME=0900TIME1457,BK; CROSS(MA10,MA5)||TIME=1457,SP; CROSS(MA10,MA5)TIME=0900TIME1457,SK; CROSS(MA5,MA10)||TIME=1457,BP; 具体细化思路： 3分钟周期 5周期均线上穿10周期均线，平空做多； 5周期均线下穿10周期均线，平多做空； 模型评测 高频交易简介 什么是高频交易？ 日内高频介绍 引用盘口数据：挂单数据和成交数据 引用数据类型：TICK数据和秒周期数据 日内模型的编写思路及案例 买卖人气型 大单跟踪型 趋势跟踪型 波动入场型 例 A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//定义买盘前3档总量 B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//定义卖盘前3档总量 D:A-B; CROSS(D,0)ISLASTSK=0ISLASTBK=0,BK(1);//买量大于卖量且前一个指令不是开仓指令，则买开仓1手； CROSS(0,D)ISLASTBK=0ISLASTSK=0,SK(1);//买量小于卖量且前一个指令不是开仓指令，则卖开仓1手； EVERY(DREF(D,1),2)ISLASTSK=1ISLASTBK=0,BP(1);//连续2个周期买量不断增加且前一个指令是卖开仓，则平1手空单； EVERY(DREF(D,1),2)ISLASTBK=1ISLASTSK=0,SP(1);//连续2个周期卖量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单； 海航东银期货研究所 刘庆 2012年2月17日 纲要 程序化交易概述 程序化交易模型介绍 文华财经程序化使用介绍 编程、测试及模型运行示范 高频交易简介 程序化交易注意事项 程序化交易模范经验 程序化交易概述 程序化交易：用计算机自动实现交易策略 程序化交易的优点 人为交易 程序化交易 市场变化处理方式 预测市场变化 顺从市场变化 分析基础 基本面、技术面 技术面为主 投资报酬率稳定性 不稳定 稳定 专业能力需求 高 中 人才依赖度 高 中 服务工作时间 8~12小时 24小时 交易与风险管理 人工手动 电脑自动 速度与执行力 缓慢 迅速、坚决 智慧与价值 人性智慧 人工智慧/有价 决策判断方式 感性/主观/恐惧/贪婪 理性/客观/数据信号 程序化交易的优点 测试交易思想 执行力强、速度快 组合与资金管理 程序化交易的应用领域 组合管理 套利交易 趋势交易 其他量化策略 程序化交易模型介绍 技术分析类模型 MACD、KDJ、RSI… 趋势交易（均线） 统计类模型 价差套利:跨期、跨商品 计量模型：马尔科夫链预测模型、ARIMA、灰色模型、BP 麦语言(My language）介