chap08 stata与模型修正.pptVIP

（2）GMM法 此方法在Stata中的命令语句如下，就是将内生性处理命令语句基本格式estimator进行了具体化，所以基本结构和含义是相同的： ivregress gmm y [varlist 1] (varlist2=instlist) [if] [in] [weight] [, options] 此命令语句中gmm表示此种内生性处理语句是gmm方法，varlist1仍然表示不存在内生性的解释变量，varlist2 = varlist_iv表示模型中存在内生性的变量和解释其的工具变量，if表示回归的条件，in表示回归的范围，weight表示回归中加入的权重，options内容与表8.9中的选项是一致的。 本实验中在命令窗口中输入如下命令： ivregress gmm lw80 expr80 tenure80 (iq s80 = med kww mrt age) 此命令表示使用GMM法对模型进行估计，使用med,kww,mrt,age作为iq和s80的工具变量。 此结果图的解读方法是与2SLS得到的结果图是同样的，可以从结果图中看到工具变量和内生解释变量。然后得到模型的估计结果如下，只有s80与tenure80的系数估计在10%的置信度下未通过t检验，lw80=3.998+0.0186iq+0.0411s80+0.0269expr80+0.0045tenure80 （3）迭代GM