随机过程 课程简介.pptVIP

课程信息 学时 32学时；4学时/周。 课程性质 考试课 考核方式 闭卷，笔试 教材和主要参考书目 课程信息 主要教材 随机过程．张卓奎, 陈慧婵．西安电子科技大学出版 社，2003 参考书目 随机过程同步学习辅导．张卓奎, 陈慧婵．西安电子 科技大学出版社，2004 随机过程初级教程 (第二版). [美]Samuel Karlin, HowardM. Taylor 著, 庄兴元, 陈宗洵, 陈庆华 译. 人民邮电大学出版社, 2007. 第1章 概率论基础 1.1 概率空间 1.2 随机变量及分布 1.3 随机变量的数字特征 1.4 随机变量的特征函数 1.5 n维正态随机变量 1.6 条件数学期望 第1章 概率论基础 1.1 概率空间 1.2 随机变量及分布 1.3 随机变量的数字特征 1.4 随机变量的特征函数 1.5 n维正态随机变量 1.6 条件数学期望 1.1 概率空间 样本空间 一个试验所有可能出现的结果的全体；记为Ω. 样本点 试验的一个结果；记为ω 随机事件 样本空间的某个子集；简称为事件. 1.1 概率空间 定义1.1.1 设Ω是样本空间，F 是Ω的某些子集构成的集合，如果(1)Ω∈ F (2)若A∈ F 则ā ∈ F (3)若A∈ F ,n=1,2,…， 则 F 那么称 F 为一事件域.也称F 为域.也称F 为σ域 1.1 概率空间 定义1.1.2 设Ω是样本空间，F 是一事件域，定义在F 上的实值函数P(?)如果满足：(1) F ,P(A)0 ，(2) P(Ω)=1 ,(3) 若 F ，n=1,2,…，且AiAj=?,i≠j,i=1,2,…则 那么称P是二元组(Ω, F )上的概率，称P(A)为事件的概率，称三元组(Ω, F ,P)为概率空间. 1.1 概率空间 事件的概率性质 1.1 概率空间 一列事件An∈F ，n=1,2,…，称为单调递增的事件列，如果An An+1,n=1,2,… 一列事件 An∈F ，n=1,2,…，称为单调递减的事件列，如果An An+1,n=1,2,… 定理1.1.1 设An∈F ，n=1,2,…(1)若An，n=1,2,…是单调递增的事件列，则 (2)若An，n=1,2,…是单调递减的事件列，则 定义1.1.3 设(Ω, F ,P)为一概率空间， A,B∈ F 且P(A)0，则称  为在事件A发生的条件下事件B发生的条件概率. 1.1 概率空间 定理1.1.2 设(Ω, F ,P)是一概率空间，有：(1) (乘法公式) 若Ai∈F ， i=1,2,…, 且 P(A1A2…An)0 则(2) (全概率公式) 设A∈F , Bi∈ F ，P(Bi)0,i=1,2,…，且 BiBj=?,i≠j,i=1,2,… ， 则 1.1 概率空间 (3) (贝叶斯(Bayes)公式) 设A∈F ,P(A)0, Bi∈ F ，P(Bi)0,i=1,2,…,且BiBj=?,i≠j,i=1,2,…, 则 定义1.1.4 设(Ω, F ,P)为一概率空间, Ai∈F ， i=1,2,…,n,如果对于任意的k(1k≤n) 及任意的1≤i1i2…ik≤n,有则A1A2…An称相互独立。 1.1 概率空间 定理1.1.3 设A,B∈F 相互独立，则A 与 , 与B , 与 也是相互独立的，从而A所生成的σ域F A={A,ā,?,Ω}中的任意一个事件和B所生成的σ域F B={B, ,?,Ω} 中的任意一个事件都相互独立(这时我们称这两个σ域F A和F B是相互独立的). 1.1 概率空间 定理1.1.4 设A,B,C∈F 相互独立，则(1) A与BC相互独立；(2) A与B∪C相互独立；(3) A与B-C相互独立；(4) A所生成的σ域中的任一事件与B和C所生成的σ域 F B,C={  }中的任意一个事件都相互独立。 1.1 概率空间 推论1.1.1 设A,B,C∈F 相互独