随机过程（第二章）.pptVIP

2.7 几类重要的随机过程 1、二阶矩过程定义2.7.1 如果随机过程{X(t), t ∈T }的一二阶矩存在(有限)，则称{X(t), t ∈T }是二阶矩.从二阶矩过程的均值函数和相关函数出发讨论随机过程的性质，而允许不涉及它的有限维分布，这种理论称为随机过程的相关理论.由二阶矩过程的定义，二阶矩过程的均值函数和相关函数总是存在的，进而它的其它数字特征也都存在. 2.7 几类重要的随机过程 定理2.7.1 设{X(t), t ∈T }是二阶矩过程，则相关函数RX(s,t)具有下列性质：(1) 共轭对称性：(2) 非负定性：即对于任意n≥1,任意t1,t2,…,tn∈T 和任意的复数 有 2.7 几类重要的随机过程 2、正态过程定义2.7.2 设{X(t), t ∈T }是一随机过程，如果对于任意n≥1和任意t1,t2,…,tn∈T ,(X(t1), X(t2),…, X(tn))是n维正态随机变量，则称{X(t), t ∈T }为正态过程或高斯过程.显然，正态过程是二阶矩过程，它的有限维分布由它的均值函数和协方差函数完全确定. 2.7 几类重要的随机过程 例2.7.1 设X(t)=Acosωt+Bsinωt,﹣∞t+∞,其中A,B相互独立，且都服从正态分布N(0,σ2)的随机变量，ω是实常数.试证明{X(t), ﹣∞t+∞}是正态过程了，并求它的有限维分布. 2.7 几类重要的随机过程 证明 由于A,B相互独立，且都服从正态分布N(0,σ2)，因此(A,B)~ N(0,σ2E)(E是二阶单位矩阵).对于任意n≥1和任意t1,t2,…,tn∈T ，由于 X(t1)=Acosωt1+Bsinωt1 X(t2)=Acosωt2+Bsinωt2 X(tn)=Acosωtn+Bsinωtn即 2.7 几类重要的随机过程 因而(X(t1), X(t2),…, X(tn))是二维正态随机变量(A,B)的线性变换，所以(X(t1), X(t2),…, X(tn))是n为正态随机变量，故{X(t), t ∈T }是正态过程. 由于{X(t), t ∈T }是正态过程，且E[X(t)]=0,因而(X(t1), X(t2),…, X(tn))~N(0,B), t1,t2,…,tn∈T .其中 2.7 几类重要的随机过程 2.7 几类重要的随机过程 3、正交增量过程定义2.7.3 设{X(t), t∈T}是一二阶矩过程，如果对于任意的t1t2≤ t3t4∈T,有则称{X(t), t∈T}为一正交增量过程.对于正交增量过程，若T取为有限区间[a,b],则对于任意的a≤st≤b，有特别地，当X(a)=0时，有 2.7 几类重要的随机过程 定理2.7.2 设{X(t), t∈[a,b]}是正交增量过程，且X(a)=0,则(1)(2) Φ X(t)是单调不减函数.  2.7 几类重要的随机过程 4、独立增量过程定义2.7.4 设{X(t), t∈T}是一随机过程，如果对于任意的n≥3和任意t1t2 …tn∈T, X(t2)-X(t1), X(t3)-X(t2),…, X(tn)-X(tn-1)是相互独立的随机变量，则称{X(t), t∈T}是独立增量过程.如果对于任意st∈T ， X(t)-X(s)分布仅依赖于t-s,而与s,t本身取值无关，则称{X(t), t∈T}为平稳增量过程.如果{X(t), t∈T}既是平稳增量过程，又是独立增量过程，则称{X(t), t∈T}为平稳的独立增量过程. 2.7 几类重要的随机过程 定理2.7.3 独立增量过程的有限维分布函数由其一维分布函数和增量分布函数确定. 5、Wiener过程定义2.7.5 称实随机过程{W(t),t≥0}是参数为σ2(σ0)的Wiener过程，如果：(1) W(0)=0；(2) {W(t),t≥0}是平稳的独立增量过程.(3) 2.7 几类重要的随机过程 定理2.7.4 设{W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程，则(1)(2) 定理2.7.5 Wiener过程是正态过程. 2.7 几类重要的随机过程 6、Poisson过程 Poisson过程是一类直观意义很强,而且极为重要的过程,其应用范围很广,遍及各个领域，公用事业、生物学、物理学、电子通信工程等很多方面的问题都可用Poisson过程物理模拟.考虑一个来到某“服务点”要求服务的“顾客流