3：消费金融发展趋势及风控模式.pptx

消费金融发展趋势及风控模式分析 叶永青 个人简介 2015年11月至今 中邮消费金融公司 副总经理 （首席风控官）； 2010年8月至2015年11月 星展银行（香港）有限公司信贷风险管理部 副总裁； 2009年7月至2010年8月 星展银行（香港）有限公司区域数据管理分析 助理副总裁； 2007年7月至2009年7月 星展银行（香港）有限公司组合管理及数据管理分析 助理副总裁。 01 消费金融发展形势分析 02 消费金融风控模式的思考 Contents 目录 1 消费金融发展形势分析 一、消费金融前景广阔 中国消费者的消费水平低于亚洲其他国家和主要西方国家。中国最终消费仅占GDP的50.1%。 一、消费金融前景广阔 Source: Euromonitor 中国家庭消费的增长促进了消费金融市场的快速增长 市场规模由2010年7.5万亿增长到2014年15.4万亿，且预测自2015年至2019年会有双位数的增长。 二、消费金融政策支持 2009年 《消费金融试点管理办法》 试点城市：北京 (北银）、上海 （中银）、成都 （锦程）、天津 （捷信） 2014年 消费金融陆续成立，创业型消费公司涌现 2013年 《消费金融试点管理办法》修改 试点城市扩大到16家 2015年 政策全面支持，消费金融行业 进入爆发元年 持照经营的消费金融公司 目前已有14家消费金融公司开业。 截至2015年9月，10家CFC贷款额达到510亿元，贷款余额460亿，损失率2.85%（来源：银监会2015年CFC论坛） 我国金融消费产业链地图 三、消费金融公司的定位 三、消费金融公司的定位 四、消费金融公司的挑战 虽然中国的人行征信覆盖度达到80%，但实际有信贷记录的占比不足30%，对信贷审核提出了巨大的挑战。 不同业务形态的运营挑战 3 12 基于场景 不基于场景 线上 场景资源被垄断 产品体验 用户需求 产品体验 运营效率 风险管理能力与效率 线下 销售体系的搭建 运营管理能力和效率 业务快速拓展与复制能力 用户的需求 成本 四、消费金融公司的挑战 2 消费金融风险控制的思考 经营策略 01 02 03 04 以风险管理为核心 以客户需求为中心 以产品创新为载体 以合作金融为理念 风险管理策略 / 质量为本，稳中求进 调整行业结构 = 风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 行业 划分不同区域，顺应经济发展和人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战略导向，完善区域资产差异化布局。 风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 区域 基于行业、评级和区域分类 匹配不同优先级资源 引导市场自我选择 “择优”与“压退”策略 按新增与存量，在新老机构 进行差别数量控制 按客户、产品、行业等维度 设定组合限额控制 按“指令性”和“指导性”预置 按余额和发生额预置 按“全年”指标和“年底”指标预置 按总额控制和单笔控制预置 风险管理策略 / 分类管理，底线思维 风险管理策略 / 分类管理，底线思维 风险管理策略 / 具体策略 风险管理策略 / 具体策略 风险管理流程 详细分析客户/产品风险状况，定义目标市场 开发计分卡/可接受标准 测试项目: 测试新目标市场/探索中的目标市场 方案的定期检验和审批 新客户资料分析 拖欠流动率，组合细分，按贷款年份分析的绩效表现 计分卡监控 拖欠，不良贷款，特定损失准备，破产触发机制 主题分析和半年度组合审查 依据: 业务部门与信用风险管理预先达成一致的预计盈利和可接受拖欠损失程度 关键绩效指标，包括风险调整后收益（RAR%）、损失覆盖率 通过: 分析并识别潜在的风险群体/亚群体 参考巴塞尔协议II框架下的违约概率 压力测试 贷款组合管理哲学不仅只关注于管理信用风险损失，同时也应考虑在风险和回报相平衡情况下的整体盈利能力 23 涵盖范围 产品描述 业务策略 财务目标 (包括贷款总量、业绩和盈利性) 目标市场和客户 分销渠道和客户获取策略 外部与竞争格局 法律与监管环境 风险资产接受度标准 信贷申请与审批 放贷与贷款维系 欺诈管理 问题贷款管理 （贷款催收，诉讼和追偿） 风险监控与报告 贷款产品规划框架 借款人的风险特征 道德品质（Character） - 了解你的客户（KYC), 信用记录, 声誉状况 还款能力 （Capacity） - 如职业、收入、偿债率、负债率、现金流等 银行会根据客户所提供明确的还款资金来源提供与其偿债能力相匹配的信贷额度 资本实力（Capital） - 个人持有的股份 / 财务投入 交易/贷款风险特征 抵押物（Collateral） - 担保类型, 贷款额与抵押物价值的比率 条款（Conditions） - 贷款用途、贷款年限、