2-资产组合的预期回报、标准差和有效前沿课案.pptx

Matlab金融工具箱的简单使用;2. 资产组合计算;1、了解和掌握操作函数的使用； 2、完成PPT中例题的运算； 3、完成实验报告并提交； （报告要求：独立完成，截图程序操作过程并给出习题答案； 命名方式：班级+学号+姓名+报告题目）;资产组合是实物性比较强的内容，通过本节的学习，要求读者熟悉资产组合理论，学会使用matlab计算投资组合基本参数，如均值与方差，重点掌握资产组合有效前沿的计算，能够处理无风险利率以及借贷关系情况下的最优投资组合，会用matlab规划工具箱求解投资最优化问题。 ?;[PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance,Portwts);例题1;在MATLAB中执行如下命令： [PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance,Portwts) 结果为： PortRisk = 0.0830PortReturn = 0.0159 从上述结果可以看到，这两个资产组合的标准差0.0830，资产回报为0.0159。 ;2.2 资产组合有效前沿;（1）均值方差有效前沿;输入参数： ExpReturn %资产的预期收益率，为一行向量； ExpC