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信度理论习题(国外英文资料) 信度理论习题1 以下几题来自近几年SOA的course4和courseC。 1,(2005 C第2题)你给出: (我)索赔的数量是负二项分布与参数r andβ= 3。 (二)索赔严重程度如下: 索赔的数量与索赔的严重程度无关。 确定总损失所需要的总损失的预期数目，在预期总损失的10%以内，有95%的概率。 2005 fallcoursec第35题。给你: (i)索赔的数量与泊松分布有关。 (2)声称规模都遵循一个伽马分布与参数α(未知)和10000年 (三)索赔的数量和索赔大小是独立的。 (四)已选定完整的信用标准，使实际累计损失占预期总损失的10%以内，占总损失的95%。 使用有限的波动(经典)信用，确定完全可信要求的预期数量。 ((一)小于400 (B)至少400，但小于450 (C)至少有450人，但少于500人 (D)至少500 (E)不能根据所提供的信息来确定全部可信度所需的预期数目。 这道题有限波动(古典)信誉就是指我们课堂上讲的有限波动信度,这道题要求我们求满足完全可信条件所需的最小理赔次数。 1104——第21题 给你: (i)索赔的数量有概率函数: (二)索赔的实际数目必须在预期索赔数目的1%以内，概率是0.95。 (三)完全可信的预期数字是34,574。 确定问。 1100中第14题。对于保险投资组合，你可以得到: (i)对每一个被保险人，索赔的数量与泊松分布有关。 (二)被保险人的平均索赔数各不相同，平均索赔数的分布 遵循一个伽玛分布。 (三)随机抽样1000个保证人，所观察到的索赔计数如下: (四)索赔规模按照帕累托分配，平均1500件，方差为6,75万件。 (v)索赔大小和索赔计数是独立的。 (六)完整信用标准是预期总损失的5%以内，占总损失的95%。 确定总损失所需的最小数目，以确保完全可信。 提示:这道题中考到两个知识点:混合分布和完全可信条件。做题时大家要考虑一下题目中给的表是用来计算什么的? 信度理论习题2 1104 - 13。给你: (我)声称在1年时间内观察到的数量意味着θ的泊松分布。 (2)前密度(先验密度)是: (三)1年零索赔的无条件概率是0.575。 确定k。 2、1104 - 33。33。给你: (i)在风险投资组合中，每个投保人每年最多只能有一项索赔。 (二)一年中的投保人索赔的概率是q。 (iii)先前的密度是， 一个随机选择的投保人在第1年和第2年有一个索赔。 投保人,确定后验概率(后验概率) 3,1100 - 11 对于风险，你是被给予的: (i)在一年内的索赔数量是由于伯努利分配的平均p。 (ii)p的先验分布在区间[0,1]上。 (三)有多年的索赔经验。 (iv)贝叶斯保费根据所观察到的索赔计算为1 / 5。 下列哪一个观测到的索赔数据可以产生这个计算? (A)3年的索赔 (B)4年的索赔 (C)5年的索赔 (D)4年的索赔 (E)5年的索赔 4、1100 - 23给你: (i)参数L的逆γ分布与概率密度函数: (ii)索赔的规模有指数分布，概率密度函数: 对于一个被保险人，有两个索赔被发现总共有50个。 确定来自同一保险的下一个索赔的期望价值。 1100 - 28。在观察任何索赔之前，您认为索赔大小遵循一个与参数q = 10的帕累托分布，并且每个值都是相等的。 然后观察一个随机选择的风险的20个索赔要求。 确定这个风险的下一个索赔大于30的后验概率。 6,1103 - 7所示。给你: (i)保单持有人的年度索赔数有一个与概率函数有关的二项分布: (二)以前的分配是: 这个投保人在每年的1和2年都有一个索赔。 确定贝叶斯对第3年索赔数量的估计。 信度理论习题3 1、1104 - 25。给你: (i)独立风险投资组合分为两类。 (ii)每个类包含相同数量的风险。 (三)在第1类的风险中，每年的索赔数量与平均5的泊松分布有关。 (四)在二班的每一风险中，每年的索赔数与m = 8和q = 0.55的二项分布有关 (五)随机选择的风险在第1年有3项，第2年的索赔和第3年的4项索赔。 布尔曼估计，这一风险的第4年索赔数量为4.6019。 确定r。 解:设N表示索赔次数, ,, ,,v = 0.5 * 5 + 0.5 * 1.98 = 1.98 = 0.5(52)+ 5(4.42 - 4.42)= 0.09, 因此,解得r = 3。 1100 - 38。保险公司写了一本书，里面包含了几类保单持有人。 给你: (i)在整本书中，保单持有人的平均索赔频率是0.425。 (二)假设均值的方差是0。370。 (iii)过程方差的期望值是1。793。 有一类保单持有人是从书中随机挑选的。九名保单持有人从这一类别中随机挑选，并被观察到总共产生了七项索赔。 五个