第4章鞅与Brown运动(应用随机过程陈萍).ppt

应用随机过程 第四章 鞅与Brown运动 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 第四章 鞅与Brown运动 §4.2 Brown运动 4.2.1 随机游动与Brown 运动 4.2.2 Brown 运动的性质 4.2.3 Brown运动的轨道性质 4.2.4 Brown运动的鞅性质 * * 鞅论是现代概率论中的一个重要内容.也是随机过程和数理统计研究的重要工具. “鞅”原意有“赌输后加倍赔偿”的含义. 但是鞅论本身在近年来的迅猛的发展却有着理论和实际两方面的需要。 一方面, 鞅是独立随机变量部分和的自然推广，人们致力于把概率论中的极限理论推广到鞅上去。另一方面，在随机过程和数理统计的研究中，人们遇到了形形色色具体的鞅，形成了鞅论研究的强大推动力。 定义 4.1.1 设(?, F ,P)为概率空间, , {Ft ,t?T}为 F的单调递增子 代数族，若{Mt ,t?T} 为(?, F ,P)上的随机过程，满足 1） {Mt ,t?T}适应于{Ft ,t?T}, 即Mt 关于 Ft可测; 2） ?t,E[| Mt |]∞ ; 3） ?s≤t, E[Mt | Fs]= Ms 则称{Mt ,t?T}为Ft鞅,或{Mt , Ft,t?T}是鞅. 注: 如果T={0,1,2,….},则3）改为 ? k, E[Mk+1 | Fk]= Mk §4.1.1 鞅 将3）改为?s≤t, E[Mt | Fs]≤Ms ,则称{Mt ,t?T} 为 上鞅；改为?s≤t, E[Mt | Fs]Ms ,则称{Mt ,t?T}为 下鞅. 鞅的例子 例 4.1.1 设 {?n ,n?1} 为(?, F ,P)上的随机序列 , Fn =?(?0 ,…, ?n ), 若 E(?n+1 | Fn)=0, 令 ,则{Xn,n∈N} 是 鞅. 若 ?n 是 非负的 则 {Xn,n∈N} 是 下鞅. 定义 4.1.2 设 是定义在概率空间 的随机序列， 为 的单调递增子 代数族，如果对每个 ， 存在，且 ，则称 为鞅差序列。 例 4.1.2 设 ?n n=1,2,…是均值为1的独立随机变量序列, ，则 {Xn,n∈N} 是 鞅. 例 4.1.3 设 ? 是 (?, F ,P)上的随机变量 , {Fn }是(?,F )上的单调递增子?代数族, 则{Xn=E(?| Fn), n∈N} 是 鞅. 例 4.1.4（Polya坛子抽样模型）考虑一个装有红、黄两色球的坛子。假设最初坛子中装有红、黄色球各一个，每次都按如下规则有放回地随机抽取；从坛子中任取一球，观察其颜色后放回，同时再加入一个同色的球。以Xn表示第n次抽取后坛子中的红球所占的比例,则 Xn是鞅。 4.1.2 鞅的性质 定理 4.1.1 设 Mt 为 下鞅 (或鞅). 则 E(Mt)是t的非降函数。 (或常数) 定理 4.1.2 设 Xt,Yt 为 Ft -下鞅 (或鞅). 则 i)? a≥0,b≥0, aXt +bYt 是 Ft -下鞅 (或鞅). ii){ Xt ∨Yt} 是 Ft -下鞅. iii) 设 ? : R→R 是非降的凸函数( 或凸函数) ，满足：? t≥0 ，E[? (Xt)] 存在. 则 ?( Xt) 是 下鞅. 特别, 若 Xt 是 鞅 且存在p≥1，使E[ |Xt |p ]∞ ， 则{|Xt |p} 是 下鞅. 例4.1.5 欧式期权定价模型 股票价格模型 假定无风险利率为r, 每一阶段股票价格上升的概率为p,下降的概率为1-p, 期权在n时刻的价值为Vn=g(Sn). 且记 是 鞅。 求期权在0时刻的价值V0. 设 … … … … … 假定存在 ，使 则 设 是 适的有界随机序列，构造投资组合过程： 定义 4.1.3 设 {Ft ,t?T} 是(?,F)上的单调递增子?代数族. ?: ?→[0, ∞)。 若对 ?t≥0, 定理 4.1.3 映射 ?: ?→[0, ∞) 是 停时，当且仅当 §4.1.3 停时与停时定理 当{Ft}t≥0 满足通常条件时,停时与下列可选时一致. 则称?是关于{Ft ,t?T} 的停时。 例 4.1.6 例 4.1.7 令