ADF检验和PP检验的可靠性比较.pdfVIP

维普资讯 第 30卷 第 1期 石家庄经济学院学报 Vo1．30 NO．1 2007年 2月 JournalofShijiazhuangUniversityofEconomics Feb． 2007 ADF检验与PP检验的可靠性比较 靳庭 良 (河南财经学院经济学系，河南 郑州 450002) 摘 要：指 出了传统 ADF检验与 PP检验可靠性比较中存在的缺 陷和不确定性以及这些检验本身 存在的问题 ；以统计量的实际分位数为临界值 ，在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的 前提下，通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果及其适用范围。