第26讲分位数回归.pdfVIP

© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 26 章 分位数回归 26.1 为什么需要分位数回归 一般的回归模型着重考察x 对y 的条件期望E(y | x ) 的影响，实际 上是均值回归。 但我们关心x 对整个条件分布y | x 的影响，而E(y | x ) 只是刻画条 件分布y | x 集中趋势的一个指标而已。 如果y | x 不是对称分布，则E(y | x ) 很难反映条件分布的全貌。 1 如能够估计条件分布y | x 的若干重要的条件分位数(conditional quantiles)，比如中位数(median)、 分位数(lower quartile)、 分 1 4 3 4 位数(upper quartile)，能更全面认识条件分布y | x 。 使用 OLS 进行“均值回归”，由于最小化的目标函数为残差平 方和(n e2 ) ，故易受极端值影响。 i 1 i