第二篇组合投资理论.pdf

第二章 投资组合理论与实践 第二章 投资组合理论与实践 从历史数据中学习收益与风险 风险与风险厌恶 优化风险投资组合：组合投资理论、 教材5-7章 2014-2-27 西南财经大学金融学院 1 学习目标 学习目标 学会测度单一资产及资产组合的收益与 风险，并理解风险-收益权衡、 “没有 免费午餐”的理念。 掌握组合可以降低风险的基本原理和推 导，理解投资者效用函数的构成，在此 基础上认识投资者如何构造最优投资组 合。 2014-2-27 2 西南财经大学金融学院 第一节 从历史数据中学习收益