计量经济学课件-第四篇.pptVIP

第四章 放宽经典假定的模型 一、异方差性 1、异方差的概念（ Heteroskedasticity） 如果 ，或者 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，存在异方差问题的模型为异方差模型。 异方差的类型： 异方差是U的方差随着解释变量的变动而变动，其关系大致分为： U的方差随解释变量的增大而增大 递增异方差 U的方差随解释变量的增大而减少 递减异方差 U的方差与解释变量之间的复杂关系 复杂异方差 计量经济分析中的异方差问题 使用截面数据的时候容易出现异方差问题，因为在不同样本点上除解释变量外其它因素差异很大，时间序列相对来说差异要小。 如：收入支出模型，不同收入水平的家庭，影响支出的家庭内部及外部环境可能不同，支出的随机变动就会有差异。 再如：生产函数模型，不同样本企业的内外部环境差异导致影响产出的随机因素存在差异。 2、异方差OLS估计的后果 对于存在异方差问题的模型，采用OLS估计会有何不利结果？ (1) 估计量无偏，但是非有效。 由于U的均值为0，因此