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基于风格特征归因动态因子策略.PDFVIP

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  • 2017-06-10 发布于湖北
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基于风格特征归因动态因子策略.PDF

    金融工程|专题报告 2013 年9 月2 日 证券研究报告 Tabl e_Title 图1：因子的有效分档 基于风格特征归因的动态因子策略 ——多因子Alpha 系列报告之（十八） Table_Summary 报告摘要：  特征归因原理简介 多因子Alpha策略的核心在于Alpha 因子的选择，而常见的因子有效性 线性度量方法有两种：IC及多空超额指标。无论是IC还是因子多空超额收

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