许振宇《计量经济学原理与应用》闯关习题答案剖析.doc

第一章 计量经济学概述 一、单项选择题 1-5 CACAA 6-10 CDABA 二、简述题 1．什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪三个要素？ 计量经济模型The model of Econometrics）是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式主要经济变量、参数以及随机误差三大要素 ②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2； ③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和； ④提出假设。即H0：两部分数据的方差相等。构造F统计量F=RSS2/RSS1 若F大于临界值，则认为模型存在异方差，如果小于临界值，则认为模型不存在异方差。 2.加权最小二乘法的基本思路和具体步骤？ 基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 具体步骤：（1）选择权重w （2）计算∑we2，并使其达到最小，计算参数估计值。 四、计算分析题 1.（1）用GQ检验法检验模型是否存在异方差。 求F统计量为 给定，查F分布表，得临界值为。 比较临界值与F统计量值，有=5.6924483，说明该模型的随机误差项存在异方差。 （2）用怀特（white）检验法检验模型是否存在异方差。 nR2=21×0.5659=11.8839χ0.05(2)=5.99 说明该模型的随机误差项存在异方差。 （3）第一种方法适合大样本，类型为单调性异方差，用F检验来判断有无异方差；第二种方法适合大样本，类型没有限制，用卡方检验来判断有无异方差。 2.（1）从图1可以看出残差平方随的变动而变化，因此，模型很可能存在异方差。 （2）加权最小二乘法。其基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 （3）表2权数为w2=1/X^2时模型效果最好，因为该回归结果拟合优度最高（为0.9387），且变量t检验都通过。最终模型为： （4）异方差的形式为： 3. （1）GQ检验法检验异方差性： 第一步：首先将变量X按从小到大进行排序。 第二步：构造子样本区间。在本题中，样本容量n=31，删除中间1/4的观测值，即大约7个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1—12和20—31，它们的样本个数均是12个，即。 第三步：分别对前后各12个样本数据进行回归，得到的残差平方和为，，F统计量为 （4.3） 第四步：判断。在下，查F分布表得临界值为，因为，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 （2）对变量取对数，估计模型，在回归命令窗口输入log(y) c log(x),得到对数模型回归结果。 对数模型回归结果 对上述对数回归模型做怀特检验可知：，所以接受原假设，表明模型不存在异方差，经过对数变换，模型已消除异方差。 对数模型的怀特检验 所以模型估计结果为： 表明房地产业每增加1%增加值，地区生产总值增长0.69%，房地产行业的发展对地区经济发展具有重要推动作用。 4.（1）采用截面数据易导致异方差。 （2）检验是否存在异方差 a.图形法 首先估计回归模型，生成残差序列.回归结果如下： 接着绘制残差平方序列对的散点图。 由散点图可以看出，残差平方与解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致看出残差平方随的变动呈增大的趋势，因此，模型存在异方差。 b.GQ检验方式 第一步：首先将变量X按从小到大进行排序。 第二步：构造子样本区间。在本题中，样本容量n=28，删除中间8个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1—10和19—28，它们的样本个数均是10个，即。 第三步：分别对前后各10个样本数据进行回归，得到的残差平方和为，，F统计量为 第四步：判断。在下，查F分布表得临界值为，因为，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 c.White检验 用Eviews软件直接进行White检验，结果如下： 从white检验结果可以看出。此外在下，查分布表,得临界值；比较计算的统计量与临界值，因为＞，所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 由上面的各种异方差检验结果可知，销售收入（X）销售利润（Y）的影响模型存在异方差。 （3）加权最小二乘法修正异方差。 在实际Eviews操作中，我们选用三个权数。回归结果分别为： 经估计检验发现用权数的效果最好。对权数得到的修正模型进行异方差检验， 选择White检验，检验结果如下所示。 由于，所以接受原假设，模型不存在异方差，经过加权后，模型消除了异方差。 最终修正后的回归模型结果为： 第五章 序列相关问题 一、单项选择题 1-5 B