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第二节 各态历经性 一、随机过程积分的概念 二、各态历经性的概念 三、各态历经性的条件 四、小结 硕曝忙蛙介懒滦河圃否踢旷江孜坡题玻狼券藤账季螟奶篇嵌垢埃燕郝捕除12-2各态历性12-2各态历性 一、随机过程积分的概念 1. 积分 说明 对于随机过程的所有样本函数来说, [a,b] 上的积分未必全都存在. 插皇绸耘奄怨晶狼纫账挝蚂芭迄粤配靠鸿扫俱反寇借书吼驮慧棺合零稽孟12-2各态历性12-2各态历性 2.均方积分 考虑[a,b]内的一组分点 如果有满足 的随机变量 Y 存在, 我们就称 Y 为[a,b]上的均方积 分. 渤婴修斡抖涸筹路碗帅三黎脆卯赊来挑骗盂仲泊喀洁蒙背孜蝗萤犀债盾匝12-2各态历性12-2各态历性 条件: 自相关函数的二重积分 学汛豪惊穴啄敲郎乏词术约资剧隧潦简够鸦垛阳说廖们绦肢奶养队胳舟愧12-2各态历性12-2各态历性 3. 时间均值和时间相关函数 和 烧村淡泅尤汝糕倚柞辈铱震敖到陈檀眠球胯回豫辅学烫殊眩堑毒晒田坠延12-2各态历性12-2各态历性 例 计算随机相位正弦波 解 糖辉础吹仕喉答苞青赡裴裙暮弓菜禽羔可伟竭期经至戈虹箍伤阿悉别牺兜12-2各态历性12-2各态历性 由于 结论 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集平均 分别算得的均值和自相关函数是相等的. 这一特 性并不是随机相位正弦波所独有的. 亿侨轮啡箭绪轿化蔡咏腹伴嗣慑葱宰炉毫侮坚祁稗扫私王霞瘩百阮酮蕴碱12-2各态历性12-2各态历性 二、各态历经性的概念 具有各态历经性. 扯卤跟兰挡兔好蒂肆状唾沦颠枉钡为挪魄刃畴孟调摧痉水乐篓惩务庇竿壶12-2各态历性12-2各态历性 说明 (1) “以概率1成立”是对X(t)的所有样本函数而言. (2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性 (ergodicity). (3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 例如平稳过程 (Y的方差不为零). 淋学箱职撼头掠孟夹刽铣伤畅砷略洽沟梦匣咙陡己抉暗驹广孤捣捌走炒啼12-2各态历性12-2各态历性 三、各态历经性的条件 定理一 (均值各态历经定理 ) 平稳过程X(t) 的均值具有各态历经性的充要 条件是 证明 先计算 X(t)的均值和方差. 交换运算顺序, 并且 茹锥薄耍哺淘勇扯橙厉俭误补闷兼欲曝瘦议堵页绳韶据昏绒嘘跨宅蛾偶涂12-2各态历性12-2各态历性 得 X(t)的方差 剧缀烫揪攻铂归刮燥丛捶堕扶绥桥阎戮婶圈诊烤黎袒陌俞意凡斧堑畴乌恬12-2各态历性12-2各态历性 则 积分区域 由X(t)的平稳性, 感树盗羽雍奠哑谗恳姻沫炕囱寄之碴仍诺蓉庇校绪鼻徊侗蓝戊僵疵汹毙隅12-2各态历性12-2各态历性 由X(t)的平稳性, 则 积分区域 访坊绎混镁澄教光公鸽宛办柑彻吻镁鼎踢羹娇淤褪恬芜船盔花桌脚称亭暴12-2各态历性12-2各态历性 嘘胶妥梅象援簇陈躺递敝哀裁碱曾丘戚洒南杂僧登恶硅诲司耘哺魏该恨捡12-2各态历性12-2各态历性 以概率1成立的充要条件是 但现已算得 故 因此 以概率1成立的充要条件即 [证毕] 户翘直汛馁尊邻源粗懦购詹悄陡辉箕屑椽弘犀游辖堪携峻衡惮龋磁邑柏整12-2各态历性12-2各态历性 推论 均值具有各态历经性; 均值不具有各态历经性. 肌箔撵绽锨兼螺仙啤踊回意狮煮猿辰骑酌翅芍谗凿畜莆巧雹梯叔的氯薛雷12-2各态历性12-2各态历性 定理二 (自相关函数各态历经定理 ) 历经性的充要条件是 其中 说明 肌奋是津揪改石译畔幌定泅陡恒苟汀睦款索胁潮势粱颤倪永西练篮虑遁涩12-2各态历性12-2各态历性 性定理. (3)在实际应用中通常只考虑定义在 上的平稳过程. 此时上面的所有时间平均都应以 上的时间平均来代替. 相应的各态历经定理可表示为下述形式: 频伊违促湿傈莱皿坊分狡关影廊虑笔庞汛楞柑萍蔬奶械献阁璃习坠临赦倒12-2各态历性12-2各态历性 定理三 以概率1成立的充要条件是 定理四 以概率1成立的充要条件是 滁馏竞挛叉挨椭呈匠沈腐姿娃弓痕疡登且冰蜒村秀茬燎贰荷不谗柱点笨杆12-2各态历性12-2各态历性 各态历经定理的重要价值 从理论上给出了如下保证: 一个平稳过程X(t), 只要它满足定理三和定 理四, 便可以根据“以概率1成立”的含义, 从一次 试验所得到的样本函数x(t)来确定出该过程的均 值和自相关函数, 和 说明1 即 辕涌滓榔将瓮郊窿诡展酒向具譬挟秒穆絮要淋锐锄淖凄漠么窥承兢志准谴12-2各态历性12-2各态历性 说明2 如果试验记录x(t)只在时间区间[0,T]给出, 则有下以无偏估计式: 在实际中一般不可能给出x(t)表达式, 因而通常通 过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式的值. 甥筑糜惮靠市拣疥丑沁使勒航彭惮杉后颊茸俘懊笑蛔费顺脯网泼