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【海归人才网】论理工女如何在程序猿的包围中脱颖而出Toyota Financial Services Team 是做什么的？每个大公司都会有一个treasury部门。Treasury部门一方面会负责这个公司的融资，譬如说它会发行一些corporate paper，会发行一些长债或者是短债。另外一方面，这个公司如果很大，它有很大一部分资产要做investment。Toyota的treasury也是一样的。对于这个department来说，它下面有很多个team，它的一个核心team是sales and trading。可以说是它的前台操作吧，就是你会看到有很多那种交易的机器在那里，然后他们每天就会交易，做一些已有资产的投资，或者是看市场行情做一些，易售一些loan或者bond，这是他们的一个主要的front desk。因为我是financial engineering，我在他们的mid and back office，那个team叫evaluation analytics。这个team主要是对一些，譬如说投它已经有的swaps或者是一些他们将要投资的bond，或者是一些其他的derivatives，比如说option什么的，做pricing。就根据current value做pricing。我们的资产一大部分是会给一些其他的专门的asset management公司管理，譬如说Pimco 譬如说BlackRock这种，然后我们这个team还会就是监督，就是这个其他资产公司对我们portfolio管理的情况。我为什么选择这个实习？其实就是在上一个学期，我们找实习还是花了不少时间的，也投了蛮多公司的。Toyota这个team，当时给我们发，给了我们三个问题。三个问题都是比较technical的，都是跟衍生品，跟pricing相关的问题，然后根据我们回答的情况，他会挑一些人面试。首先我当时看了这三个问题，我就觉得这个position很有意思。因为这个是我感兴趣的方面，做Quant的话，一般会有这几个，risk management，trading，portfolio management，quantative analysis都可以是我们的career path。首先第一我不是很感兴趣trading，第二我觉得trading是一个需要talent的工作，我觉得自己不适合这一条。然后就是说portfolio，对我而言，我就是觉得OK，我可以做。但是可能在我做之前，我并不是非常了解这样的工作到底会做哪些事情。所以说它是一个pending的选择。然后对于quantative analysis, 我现在的情况，因为我知道很多big bank对于quantative analysis的要求是PHD，他们喜欢招一些PHD，比较喜欢要很强的coding背景的人。但是实际上我本科也是学finance的，我没有那么强的coding的背景，然后我也不是一个PHD，所以很有可能我不qualify。所以这个也去掉，然后就剩下risk management和 deriative pricing。所以我当时投的大多数position，就是跟这两块相关的工作。当时这个职位放出来了之后，我看到工作介绍，有derivative的，有pricing的，就是pricing跟evaluation相关的，所以我觉得非常感兴趣，然后就好好回答了一下那三个问题，然后就拿到了面试。两轮面试都是technical的面试。编程跟工作衔接，中间的这些差距怎样？我觉得其实在工作当中，需要解决问题的那一块，一般反而没有学校里面做的那么难，但是需要cleandata的那一块，会要求更高一些。因为毕竟在现实当中，那些数据很多都是很杂的，就是可能有很多数据的缺失，然后或者很多数据它有这样或那样的问题，就是我们说的数据有noise。就是对于这些数据，我们可能作业里面有的时候会给一些非常完美的数据，然后就可以直接拿来做那样子。但是现实当中，数据肯定不是这样子的，就是需要你在做正经事之前，把数据做一个预处理。然后这一块是可能跟学校里面不大一样的，需要你再想一想，或者是把一些理论学过的一些，比如说time series里面学过的一些问题，譬如说回归里面哪些问题不能出现，自相关不能出现，异方差不能出现，这些问题结合到你现实当中，及时结合到你现实中用的这些数据里面来。就譬如说异方差出现了的话，我该怎么去，自相关出现的话，我该怎么调整这个数据。这个可能就是会有一点点gap，你需要把学校里面学的理论方面的东西然后想办法转化成code或者是想办法找到那个对应的包，R里面对应的package或者Matlab里面对应那个包来解决这个问题。在clean data里面可能会有一些，但是在主要的part，就是在程序的主要的p