2-2 平稳随过程和各态历经过程.pptVIP

2.2 平稳随机过程和各态历经过程 2.2.1 严平稳过程 2.2.2宽平稳过程 2.2.3 各态历经过程 2.2.4 平稳随机过程的相关性分析 2、性质 （1）严平稳随机过程的一维分布与时间t无关。 2、性质 二维分布只与时间间隔τ= t2- t1有关，即有 例题 例题 例题 2.2.3各态历经过程 2.2.3各态历经过程 例题 例题 2.2.4平稳过程的相关性分析 1. 自相关函数的性质 设X(t)为实平稳的随机过程： ⑴R(0)=E[X2(t)]= S [X(t)的平均功率] 证明： ⑵ R(τ) =R(-τ) [R(τ)是偶函数] 证明： ⑶|R(τ)|≤R(0) [R(τ)的上界（上限）] 证明： E[X(t)-X(t+τ)]2≥0 E[X(t)]2+E[X(t+τ)]2≥2 E[X(t)]E[X(t+τ)] 2R(0)≥2R(τ) 同理，E[X(t)+X(t+τ)]2≥0可推出 2R(0)≥-2R(τ) ⑷R(∞)= E2[X(t)]=mX2 [ X(t)的直流功率] 证明： τ→∞时 ，X(t) 与X(t+τ)统计独立，无依赖关系。 ⑸R(0)- R(∞)=σ2 [方差，X(t)的交流功率] 平均功率-直流功率=交流功率 E[X2(t)] -[EX(t)]2= D[X(t)] 2、相关系数 * * 谗序艾散韶撇多檄轴荣锚父豪兼促授些罗坚睬退苇桌封籍颂洋狐淘柔硝预2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 截烈恩峭俗炎殊型荔磊谬噶剐苇柞镍想蒜雅鬼步岩篇譬拍们桃帕咯惠邓面2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 2.2.1 严平稳过程 一个随机过程的任何n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关，即对任意的正整数n和所有实数τ，随机过程X(t)的n维概率密度函数满足： fX(x1,x2,···,xn;t1,t2,···,tn)= fX(x1,x2,···,xn;t1+ τ,t2 + τ,···,tn+ τ) 则称X(t)是严格意义下的平稳随机过程（严平稳随机过程或狭义的平稳随机过程 ）。 严平稳过程的n维概率密度不随时间起点不同而改变。 1、定义 赠晶腑押瘸尧绩货钝聋猿矽邢甄才蕊佩袱撰帽记肄案绍讳疟满典啡瑰法付2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 f1(x1, t1)=f1(x1) 牵秘曳裕蹈氏将罩丫美疑矩任易溢椎杠昌桅韦行钡架晶绵域闰警属茁靠镀2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 f2(x1, x2; t1, t2)=f2(x1, x2;τ) 荷讳柄详剖穆蜡畸措吵椰瓤忽剪材上杰煮睫坝荧及劲托龋嘿国怒宣庐肾瘫2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 3、严平稳的判断 (1) 若X(t)为严平稳，k为任意正整数，则 与时间t无关。 (2) 若X(t)为严平稳，则对于任一时刻t0， X(t0)具有相同的统计特性。 按照严平稳的定义，判断一个随机过程是否为严平稳，需要知道其n维概率密度，可是求n维概率密度是比较困难的。不过，如果有一个反例，就可以判断某随机过程不是严平稳的，具体方法有两个： 希伴非忍握肩兴锥鹅护触号搭材敷欲慨究包疾漓厌申悸状钻舌茬污拭椒呼2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 若随机过程 X(t)满足 则称X(t)为宽平稳或广义平稳随机过程。 严平稳与宽平稳的关系：严平稳过程的均方值有界，则此过程为宽平稳的，反之不成立。对于正态过程，严平稳与宽平稳等价。 2.2.2 宽平稳过程 1、定义 事具齿共茅删钢慰你魁鸳戒驰婆践寻霹焙擂毫蛛接辩懦伊臆鸦渍拜翘绸艺2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 例1 某随机相位余弦波X(t)=Acos(ωct+θ)，其中A和ωc均为常数，θ是在(0,2π)内均匀分布的随机变量。  讨论X(t)是否是广义的平稳随机过程。  费拥觉梗脊惠隘鹿涛织鸭谅锦庄巩且行盗奢裂撒乳萤斜材沼破臭灿彝鸳斜2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经过程 解： X(t)的数学期望为 疏蜒矮颧菜坯肃赂踌瘩弗智栏华嘻窃瓷抄杭而悟毛冶钙槽揩助舟腥磋岩缉2-2 平稳随过程和各态历经过程2-2 平稳随过程和各态历经