37金融计量分教学大纲.docVIP

《金融计量分析》课程教学大纲 (Econometrics for Finance) 课程编号：07012501907 适用专业：数学与应用数学（统计与金融数学） 总学时数：32 学 分：3 编制单位(或执笔者)：理学院数学系 编制时间：2014年 一、课程的地位、性质和任务 金融学“是一门具有高度实践性的科学”，“金融理论与实证分析之间关系的密切程度是其他社会学科无法相比的”。金融经济学家进行推断的基本方法是金融计量经济学，即以模型为基础的统计推断。 《金融计量分析》是以经济理论和经济数据为依据,应用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济现象及其变化规律的一门经济学科。金融学的快速发展使它已成为一门相对独立的学科。本课程是数学与应用数学（统计与金融数学）专业的专业选修课。 本课程的任务是了解和掌握广泛应用于金融领域的现代经济计量的技术和方法，运用这些技术和方法对中国金融市场进行实证研究。 在保证理论介绍和阐述的完整性前提下，通过对Eviews和SAS两个计量软件操作的讲解，借助于相关的案例与数据，注重向学生介绍实证分析的具体做法，训练和培养学生对经济金融数据尤其是时间序列数据的处理能力和定量分析能力。 二、本课程与其他专业课程的关系（本课程学习所必备的知识）数学：微积分和线性代数基础，统计学基础 金融：公司金融、金融市场、计量经济学等方面的基础知识 软件：SAS、Eviews等任一种分析软件 三、教学内容、学时安排和基本要求 第1章 导论（2学时） 主要内容：金融计量分析概述；金融计量研究的步骤。 1、基本要求 掌握金融计量研究的步骤； 2、重点、难点 重点：金融计量研究的步骤； 难点： 金融计量分析与计量经济学的关系 3、说明：绪论课，介绍课程的基本情况和基本研究方法。 第5章 一元时间序列分析（8学时） 主要内容：时间序列的基本概念；自回归移动平均模型；平稳性与单位根检验；单整自回归移动平均模型；SAS时间序列数据处理简介。 1、基本要求 理解时间序列的概念； 掌握自回归模型，平稳性与单位根检验； 掌握单整自回归移动平均模型的建模步骤 2、重点、难点 重点：自回归模型，平稳性与单位根检验；单整自回归移动平均模型 难点：平稳性与单位根检验； 3、说明：第2—4章为基础内容，根据人才培养方案的安排，学生已学了统计软件SAS和计量经济学等课程，故此不讲。注意理论知识与SAS等软件的结合建模。 第6章 多元时间序列分析（6学时） 主要内容：协整；误差修正模型；向量自回归模型；格兰杰引导关系检验。 1、基本要求 理解协整的概念与性质； 掌握误差修正模型； 掌握向量自回归模型； 理解格兰杰引导关系检验。 2、重点、难点 重点：误差修正模型；向量自回归模型 难点：格兰杰引导关系检验的意义及SAS操作 3、说明：注意理论知识与SAS等软件的结合建模 第7章 GARCH模型（6学时） 主要内容：广义自回归条件异方差模型及应用；GARCH模型的拓展；autoreg过程简介。 1、基本要求 掌握广义自回归条件异方差模型及应用； 理解GARCH模型的拓展； 2、重点、难点 重点：广义自回归条件异方差模型及应用 难点：GARCH模型与自回归模型的关系，GARCH模型的拓展 3、说明：GARCH模型的来龙去脉要弄清楚，适用于什么类型的数据。注意理论知识与SAS等软件的结合建模。布置作业和案例分析。 第8章 面板数据分析模型（6学时） 主要内容：基本概念；混合方法、固定效应和随机效应；案例分析；tscsreg过程简介。 1、基本要求 识记面板数据的概念及其分析模型； 掌握面板数据的混合方法、固定效应和随机效应 理解案例分析所用模型与方法，及SAS程序。 2、重点、难点 重点：面板数据的混合方法、固定效应和随机效应 难点：固定效应和随机效应 3、说明：布置作业和案例分析。 第9章 事件研究法和组合价差法（4学时） 主要内容：事件研究法；组合价差法。 1、基本要求 理解事件研究法； 掌握组合价差法； 2、重点、难点 重点：组合价差法 难点：组合价差法 3、说明：注意理论知识与SAS等软件的结合建模 第10章 利率期限结构：模型与估计（8学时） 主要内容：债券收益率曲线与期限结构；传统利率期限结构理论与实证； 收益率曲线的静态模型；收益率曲线的动态模型。 1、基本要求 理解债券收益率曲线与期限结构的概念； 了解传统利率期限结构理论与实证 掌握收益率曲线的静态模型； 掌握收益率曲线的动态模型 2、重点、难点 重点：收益率曲线的静态模型和动态模型； 难点：债券收益率曲线与期限结构的关系，收益率曲线的动态模型