华中科技大学《计量经济学》试题.docVIP

一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。 二、（16分）假设消费函数的设定形式为： 估计结果如下表（以EVIEWS为例）。（若需临界值，只需用类似t0.05 标记即可） 1. 计算的估计的t-值；构造的置信水平为95％的置信区间； 2. 计算的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释的Prob=0.00。 3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801] Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date:02/24/99 Time:15.05 SampleL1956 1970 Included observations:15 Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C PDI 12.76207 0.881248 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squarde 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S. D. dependent var 68.68264 S.E. of regression 3.328602 Akaike info crierion 5.366547 Sum squared resid 144.0346 Schwarz criterion 5.460954 Log likelihood -38.24911 F-statistic 5947.715 Durbin-Watson stat 1.339337 Prob(F-statistic) 0.000000 三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y）和收入（X）（样本：1970-1995）的回归结果为： Yt 1.0161 -152.478Dt -0.0803Xt -0.0051（DtXt） se (0.0503) (160.6090) (0.0401) (0.0021) N=30 R2=0.936 =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549 其中：Dt=1 t=1982-1995 =0 t=1970-1981 解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y）收入（X）行为： 检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t0.05 标记即可）。 四.（12分）设变量X和Z没有共线性，对于下述模型： 模型A： 模型B： 模型C： 解释嵌套和非嵌套的概念。 说明非嵌套的F检验及其在EVIEWS上的实现步骤。 五.（18分）对于下述模型： 其中Xi =家庭收入，Yi =1表示这一家庭已购买住房，Yi =0表示这一家庭没有购买住房。 证明或说明的异方差。 如何校正异方差及其在EVIEWS上的实现步骤。 定义，说明如何形成逻辑（logit）模型及其如何求相应购买住房的概率。 六.（22分）对于下述货币供需结构联立模型。 假定为货币，Yt为收入，Rt为利率，Pt为价格，为残差，而Mt和为Yt内生变量，Rt , Pt为外生变量。 求这一联立方程组的简约式并写出关于Y的简约方程的简约参数与对应的结构参数的关系。 如何对供给方程进行联立性检验（分步骤叙述并在适当的位置提出检验的原假设以及如何检验这一原假设及其接受和拒绝原假设的意义）； 现怀疑Yt具有外生性，如何检验它的外生性（要求同上）？ 一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计30分） 1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（ ） 2. 学历变量是虚拟变量。（ ） 3. 模型中解释变量越多，Rss越小。（ ） 4. 在模型：中， （） 5. 异方差影响到模型估计的无偏性。 （） 6. 扰动项不为零并不影响估计的无偏性。 （） 7. 选择的模型是否过原点，结果无大碍。 （） 8. 模型中解释变量宁多勿少。 （） 9. 解释变量越多，多重共线性越严重。（） 10. d＝2意味着无自相关。（） 二、（10分）假设： ， 如何检验如下假设： 1. 2. 三、（8分）为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态分布？ 四、（10分）如何提高估计的精度？ 五、（12分）考虑以下模型： 1. 和的OLS估计会不会是一样的？为什么？ 2. 和的OLS估计会不会是一样的？为什么？ 3. 和有什么