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20 因子何处寻觅 掘金海量技术指标
金融工程|专题报告
2014 年9 月2 日
证券研究报告
20 日成交金额因子累计收益
ALPHA 因子何处寻觅 掘金海量技术指标
多因子 Alpha 系列报告之（二十一 ）
报告摘要：
基于技术分析的理念，我们考察技术因子能否带来超额收益
按照有效市场假说，即使是在弱式有效的情况下，我们通过技术
分析也难以获得超额的收益。但是，中国的证券市场是否真的满足该
6 日ROC 因子多空组合收益率
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