定量分析方法(定量分析方法-清华大学韩延春).docVIP

概率论基础 本章“概率论基础”和下一章“常用概率分布”是推断统计学的基础。 在经济与管理中，需要分析总体数据的变化规律（数字特征、分布规律等），通常从总体中抽取一个样本，根据样本所具有的信息来推断总体。 如：从一批产品中抽取100件产品，发现有2件次品，此时样本的次品率为2％。那么，一方面，估计这批产品的次品率大约为2％；另一方面，由于抽样的随机性，又不能断定这批产品的次品率一定为2％。 实际中，经常会遇到各种随机现象，即人们不可能预先确定其结果的现象，但随机现象却隐含着一定的规律性。 如：掷一枚硬币，不可能预知“正面”向上还是“反面”向上，但当掷很多次时，我们可以预知，“正面”向上的次数占总次数的大约1/2。 这便是随机现象的规律性，即概率。只有把握住随机现象的规律性，才能很好地由样本来推断总体，为管理决策提供科学依据。 概率论即是从数量上研究随机现象规律性的一门科学。 一、随机事件 简单地讲，随机事件是在一次观察中可能出现也可能不出现的事件。如：从一批产品抽取一件产品，可能是正品，也可能是次品。 1、随机试验 对随机现象的考察称为随机试验，须满足如下条件： 试验可以在相同的条件下重复进行； 试验的所有可能结果不止一个，每次试验只出现一种结果（如：掷硬币，产品检验，掷骰子等）； 在每一次试验之前，不能肯定会出现什么结果。 随机试验与物理实验的区别是，随机试验“在同样条件下可能得到不同的结果”，这是社会经济现象的突出特点。 2、随机事件 基本事件（样本点）：随机试验每一个可能的结果，用表示； 基本事件集（样本空间）：基本事件的全体所构成的集合，用表示； 随机事件：中的任何一个子集，用表示； 必然事件：； 不可能事件：（为的特殊子集）。 例：随机试验：10件产品中有2件次品，现从中任取4件。 事件： 假定试验结果为， 3、随机事件的关系与运算 符号 集合论 概率论 图示 空间 必然事件 空集 不可能事件 元素 基本事件 事件 事件发生必然导致事件 发生 集合与相等 事件与等价 集合的余集 集合与之差 在上述基本关系的基础上，可以导出一些更加复杂的关系和运算。 注：集合论中有关集合的运算性质（如：交换律、结合律、分配律、对偶原则等），全部适用于事件运算。 二、概率及其性质 研究随机现象的变化规律性，即要研究某些事件发生可能性的大小，这便是概率。 概率：随机事件发生可能性大小的度量，用表示。 公理化性质 ① （非负性） ② （规范性） ③ 若是互不相容的随机事件，则： （可加性） 概率性质 ④ ⑤ 若构成完备事件组（即：互不相容；且）， 则有： （由即可得） ⑥ （由即可得） ⑦ 若，则： （由即可得） ⑧ 若，则： ⑨ （由即可得） 当 三、几种常见的概率模型 古典概率模型 若中的基本事件的个数为有限个，且每一个基本事件发生的可能性相等。则： . 从54张纸牌中抽取1张，问是红桃的概率？ 解： 例2. 有一批产品共100件，其中5件次品，从中任取50件，求其中包含一件以上次品的概率？ 解： ① ② 2、统计概率模型（经验概率，Objective） 设为一事件，在次重复试验中，若事件发生了次，则事件发生的频率为： （随试验次数而变化） 事件发生的概率为： 例：历史上曾有几位学者作掷硬币的试验，发现当试验次数很大时，正面出现的频率接近于。 次数 正面 频率 Morgan 2048 1061 0.518 Buffon 4000 2048 0.5069 Pearson 12000 6019 0.5016 Pearson 24000 12012 0.5005 因此，。 3、主观概率（Subjective） 个人根据自己的经验判断，对某一事件指定一概率。 如，一个球队胜负的概率，每个人给出的概率不一样。 四、条件概率及事件的独立性 1、条件概率 如果一个事件发生的概率与另一个事件是否发生有联系，则称和是相关联的。在事件与相关联的情况下，讨论在已知事件已经发生的条件下发生的概率，称为条件概率，用表示。 条件概率： 即：事件已经发生的情况下，事件同时发生的概率。 乘法公式： 例：有100件产品，其中10件次品，从中任取一件不放回，问：①已知