随机信号习题答案.docVIP

随 机 信 号 分 析 习 题 参 考 答 案 北京工业大学 电控学院 2008.12.9 第一章 随机信号基础 1.2 设连续随机变量X的概率分布函数为： 求： （1） 系数A （2）X取值在（0.5 ，1）内的概率 （3） 求X的概率密度函数 解： 因为X为连续随机变量，所以其分布函数处处连续。 即 有： 解得： 根据分布函数的性质： 因为 当时， 其他 试确定下列各式是否为连续随机变量的概率分布函数，如果是概率分布函数，求其概率密度 。 解： 如果一个函数它是概率分布函数则比须满足三个条件： （I）是x的单调非减函数 （II）是非负函数，且满足： （III）处处连续 （1） 可证明满足以上三个条件，可知是一个概率分布函数。 （2） 经过计算可知当时为分布函数。 则此时 （3） 上式等价于： 因为在点， 此函数在此点不连续。 所以该函数不是分布函数。 1.5 设随机变量X的概率密度为： 求：的概率密度。 解： 因为 所以 则： 1.7 设随机变量X的数学期望和方差分别为和，求随机变量的数学期望和方差及X和Y的相关矩。 解： 1.11 随机变量X、Y的联合概率密度为： 求：（1）系数A （2）数学期望 （3）方差和 （4）相关矩及相关系数 解：（1） 有二位概率密度性质可知： 所以可得 （2） 同理： 有 （3）因为 可求 同理可得： （4） 第二章 随机过程 2.1随机过程 ，其中其中为常数，A、B为互相独立的高斯变量，，。求的数学期望和自相关函数。 解： 因为 A、B为互相独立的高斯变量 所以 代入上式 2.4 判断随机过程是否平稳？其中为常数，、A分别是均匀分布和瑞利分布的随机变量，且互相独立 解： （1） 所以，均值为常数。 （2） （3） 或 所以是平稳随机过程。 2.5 证明不相关的两个任意分布的随机变量A、B构成的随机过程 是宽平稳的而不一定是严平稳的。其中为常数，A、B的数学期望为0，方差相同。 证明：首先证明是宽平稳的。 （1） 均值为常数。 （2） 自相关函数只与时间间隔有关，而与起点无关。 （3） 均方值有界。 所以是宽平稳的。 可以证明与时间有关。（证明省略） 所以得出结论：是宽平稳的，而不是严平稳的。 2.7 已知随机过程，为在内均匀分布的随机变量，A可能是常数、时间函数或随机变量。A满足什么条件时，是各态历经的？ 解：（参照2.4题） （1）当A是常数时： 所以，均值为常数。 所以是平稳随机过程。 又 所以，此时是各态历经的。 （2）当A为时间函数时：设则此时 所以，均值为常数。 所以，自相关函数不仅依赖时间间隔，还是t的函数。 此时所以不是平稳随机过程，也就不是各态历经的。 （3）A为随机变量： 证明是平稳随机过程可参照前面2.4题的证明，此处略。 只求随机过程的自相关函数 又因为： 所以不是各态历经的。 2.8 设是互相独立的平稳随机过程，它们的乘积是否平稳？ 解： 因为X(t)、Y(t)是平稳随机过程，故此他们的数学期望为常数，自相关函数仅与时间间隔有关，故此Z(t)的数学期望是常数，自相关函数仅与时间间隔有关，是平稳随机过程。 2.9 求用自相关函数及功率普密度表示的的自相关函数及功率谱密度。为在内均匀分布的随机变量，是与互相独立的随机过程。 解： 方法一： 方法二： 2.11对于两个零均值联合平稳的随机过程，已知，说明下列函数是否可能为他们的相关函数，并说明原因。 （1） （2） （3） （4） （5） （6） 解： 第一个判断条件：实平稳过程X(t)的自相关函数是偶函数。即 其中（1）、（2）、（3）、（6）是偶函数 （4）、（5）不是偶函数，所以不是自相关函数。 第二个判断条件： 其中（1）、（2）、（6）满足条件；而（3）不满足条件，所以不是自相关函数。 第三个判断条件： 其中（2）、（6）满足条件；而（1）中不满足条件，所以不是自相关函数。 第四个判断条件： 其中（2）不满足条件所以不是自相关函数。 其中（6）满足条件所以可能是自相关函数。 2.12 求随机相位正弦信号的功率谱密度，式中为常数，为在内均匀分布的随机变量。 解： 自相关函数： 功率谱密度： 2.14 由联合平稳过程定义了一个随机过程 （1）的数学期望和自相关函数满足那些条件可使是平稳过程 解： ①：使数学期望是常数，须满足： ②：使自相关函数与时间t无关，须满足： （2）将（1）的结果用到，求以的功率谱密度和互谱密度表示的的功率谱密度 解： （3）如果不相关，那么的功率谱