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日期的处理和转换 日期格式 我们通常使用日期字符串(24-Dec-2007)来 处理日期。金融工具箱内部以序数型日期 (例如733477)来运作一个序数型日期表示 从西元0000年1月1 日至现在时刻的时间。 例如, 2007 年12月6 日下午6点，在 MATLAB中的序数型日期是730377.75。 工具箱提供将字符串日期转换成序数型日 期的函数，反之亦然. 日期转换 Datedisp 展示字符串日期的数字矩阵 Datenum 转换字符串日期成序数型日期 Datestr 转换序数型日期成字符串日期 M2xdate 转换MATLAB序数型日期到Excel的序 数型日期 x2mdate转换Excel序数型日期到MATLAB的序 数型日期 datevec转换字符串日期或序数型日期到一个向 量日期，它的元素是[年、月、天、小时、分、 秒] Datenum 字符型日期转换为序数型日期 调用格式： N = datenum(S, F) S % 日期型字符串 F %字符串格式 例如， n = datenum(18-Mar-2008, dd-mmm-yyyy) n = 733485 datestr 转换序数型日期成字符型日期 调用方式： DateString = datestr(Date, DateForm) 输入参数： Date % 日期 DateForm %规定输出参数DateString的格式， 共有28种格式见下表 输出参数： DateString % 日期字符串 DateForm取值 格式 例子 0 dd-mmm-yyyy HH:MM:SS’ 01-Mar-2000 15:45:17 dt = datestr(now, mmmm dd, yyyy HH:MM:SS.FFF AM) dt = March 29, 2008 11:42:56.137 PM dt = datestr(now, mmmm dd, yyyy HH:MM:SS AM) dt = April 15, 2008 7:08:00 AM 价格时间序列转换为收益率时间序列price2ret/ret2price 调用方式: [RetSeries,RetIntervals] = price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) 输入参数: TickSeries %价格时间序列.TickSeries可能是一个列向量或一 个矩阵:作为一个向量, TickSeries表示一个单变量的价格序列. 向量的长度是观察值的数量(NUMOBS). 第一个元素是最早的 观察值,最后一个元素是最近的观察值;作为一个矩阵,TickSeries 表示一个NUMOBS的资产价格矩阵,其中NUMASSETS为资产 的数量.行表示相应的时间指标,每一列表示单个资产的价格序列. TickTimes %一个单调的增的观察时间向量,元素个数为 NUMOBS. 如果TickTimes = []或未被规定,然后函数price2ret假 定一列观察时间从1,2…到NUMOBS. Method %计算资产收益率的方法.如果Method = Continuous 或[]或未被指定,默认连续复利的形式.如果Method = Periodic, 表示单利. RetSeries %资产收益率数组: 当TickSeries是一个元素个数为NUMOBS 的列向量时,RetSeries是一个元素个数为 NUMOBS-1的列向量;当TickSeries是一个 NUMOBS的矩阵时,RetSeries是一个 (NUMOBS-1)的矩阵. RetIntervals %观察值之间时间区间向量, 元素个数为NUMOBS-1.默认值为1. 注意:假定RetIntervals(i)= TickTimes(i+1)- TickTimes(i). [TickSeries,TickTimes]=ret2price(RetSeries,S tartPrice, RetIntervals,StartTime,Method) 输入参数: RetS