国海债券 1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告.pdfVIP

国海债券1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告 国海债券1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告 （2011年01 月01 日－2011年12 月31 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司 集合资产管理业务实施细则 （试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会于2009 年6 月5 日对国海债券1 号集合资产管理计划 (下称“集合计划”或“本集合计划”)出具核准文件(证监许可[2009]475 号)，但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监 会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与 本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，委托人 在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书。 托管人已于2012 年3 月16 日复核了本报告。 本报告中财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。 管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告由管理人负责解释。 1/11 国海债券1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告 一、集合资产管理计划概况 产品名称：国海债券1 号集合资产管理计划 产品类型：限定性集合资产管理计划 成立日期：2009 年9 月7 日 成立规模：1,004,216,279.26 份 存续期限：5 年 投资目标：在严格控制风险和保障必要流动性的前提下，谋求集 合计划资产的长期稳健增值。 投资策略：本集合计划通过对宏观经济运行、宏观经济政策及证 券市场走势的前瞻性研究，适时调整固定收益类证券、权益类证券等 的比例，精选各种投资品种，把握市场机会，在严格控制风险和保障 必要流动性的前提下，谋求集合计划资产的长期稳健增值。 风险收益特征：风险较低，预期收益中等或较低。 管理人：国海证券股份有限公司 托管人：华夏银行股份有限公司 2/11 国海债券1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 序号 主要财务指标 2011 年01 月01 日- 2011 年12 月31 日 1 集合计划本期利润 -7,868,191.60 元 2 集合计划本期利润扣减本期公允价值变 3,597,641.05 元 动损益后的净额 3 报告期末集合计划资产净值 300,024,675.49 元 4 报告期末单位集合计划资产净值 0.9715 元 5 报告期末单位集合计划累计资产净值 1.0715 元 6 本期集合计划净值增长率 -2.50% 7