ADF检验及PP检验的可靠性比较.pdfVIP

第 30 卷 　第 1 期 石家庄经济学院学报 Vol30 　No 1 　 　　　　　 2007 年 2 月 J our nal of Shij iazhuan g U niver sit y of Econo mic s Feb . 2007 AD F 检验与 P P 检验的可靠性比较 靳庭良 (河南财经学院 经济学系 , 河南 郑州 450002) 摘 　要 : 指出了传统 AD F 检验与 P P 检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性以及这些检验本身 存在的问题 ; 以统计量的实际分位数为临界值 , 在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的 前提下 , 通过比较检验的势给出了AD F 检验和 P P 检验可靠性的比较结果及其适用范围。 关键词 : 单位根 ; 可靠性 ; 势 中图分类号 : F2240 　　　文献标识码 : A 　　文章编号 : (2007) 0 1007 106 　　引 言 一个单位根检验 的可靠程度或可靠性 ( reliabili t y) , 需要权衡检验可能犯两类错误的概率 , 当容 AD F (A ugment ed D F t e st ) 检验和 P P 检验 许犯一类错误的概率给定后 , 犯另一类错误的概率 ( Phillip s an d Per ron t e st ) 是实证分析中最为常用 越小 , 表明检验的结果越可靠 。通常给定容许犯第 的单位根检验方法 , 它们从不同角度将误差项为 一类错误的概率值 , 即检验水平 ( size) , 选择犯 ii d 的D F 检验扩展到误差项存在 自相关的单位 ( ) ( 第二类错误较小或势 p ower 指对于给定的备 根过程的检验 。AD F 检验通过在检验式中引入滞 ) 择假设 , 检验拒绝错误原假设的概率 较大的检验 后差分项以消除误差项中的自相关性 , P P 检验则 方法 。对于一个单位根检验方法 , 当被用于检验的 通过直接修正 D F 统计量使其与误差项为 ii d 的 ( 数据生成过程不同时 , 检验的稳健性 或称为鲁棒 D F 统计量有相同的极限分布 , 从而可以实现对误 性) ( robu st ne ss) 往往存在较大的差异 , 因此 , 差项存在 自相关的单位根过程的检验 。这两种检验 针对检验稳健性的研究也是评价