2.7 高斯过程与白噪声.docVIP

2.7 高斯过程与白噪声 2.7.1 高斯过程 中心极限定理已证明：大量独立的、均匀微小的随机变量之和都近似地服从正态分布。 高斯过程定义：如果对于任意时刻，随机过程的任意n维随机变量服从高斯分布，则X(t)就是高斯过程。 高斯过程的n维概率密度函数为： 式中m,x为n维向量 C为协方差矩阵： 由此可见，正态随机过程的n维概率分布仅取决于其一、二阶矩函数。 广义平稳正态过程定义：若正态随机过程X(t)的均值和方差都是与时间无关的常数，即；而自相关函数只取决于时间间隔，，则称此正态过程为广义平稳正态过程。 高斯过程有许多特殊性质： 性质1：宽平稳高斯过程一定是严平稳过程。 性质2：若平稳高斯过程在任意两个不同时刻是不相关的，那么也一定是互相独立的。 证明：由不相关性，可得平稳高斯过程的二维概率密度函数为 n维分布为 这说明任何时刻都不相关的高斯过程一定是独立高斯过程。 综上所述，高斯过程的宽平稳性和严平稳性是等价的；不相关性和独立性也是等价的。 性质3：平稳高斯过程与确定时间信号之和仍是高斯过程。 性质4：若正态随机过程在T上是均方可积的，则 也是正态过程。 性质5：若正态随机过程在T上是均方可微的，则其导数也是正态过程。 2.7.2 噪声 信息在传输过程中，不可避免地要受到各种干扰，使信号产生误差。 信息传输处理时，信道或设备不理想造成 误