2-4随机变量的函数的分布.pptVIP

概率论 概率论 2.4 随机变量的函数的分布 方法 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件. §2.4 问题 已知 r.v.X 的分布，求随机因变量 Y= g ( X )的分布. 设 r.v. X 的分布律为 由已知函数 g( x)可求出 r.v. Y 的所有 可能取值，则 Y 的分布律为 离散型 r.v.的函数的分布 离散型 例1 已知 X 的概率分布为 X pk -1 0 1 2 求 Y1= 2X – 1 与 Y2= X 2 的分布律. 例1 例2　设随机变量X具有以下的分布律,试求Y=(X-1)的分布律. 0.4 0.1 0.3 0.2 2 1 0 －1 解 Y所有可能取的值为0,1,4.由 即得Y 的分布律为 0.2 0.7 0.1 4 1 0 FY(y)=P{ Y y } = P {2X+8 y } 解：设Y的分布函数为 FY(y)， 例3 设 X 的概率密度函数为 求 Y=2X+8 的概率密度. =P{ X } = FX( ) Y 的密度函数 连续型 r.v.的函数的分布 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16 时， 此时 从上例中可以看到，在求P{Y≤y} 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X,从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X的不等式 . 例如，用 代替 {2X+8 ≤ y } { X } 这样做是利用已知的 X的分布，从而求出相应的分布. 这是求连续型r.v的函数的分布的一种 常用方法. 下面给出一个定理，在满足定理条件时可直接用它求出随机变量的函数的概率密度 . 其中， x=h(y)是y=g(x)的反函数. 定理 设 r.v. X的概率密度为 f(x),又设 y=g(x) 处处可导，且对于任意x, 恒有 或 ，则Y=g(X)是一个连续型r.v，它的 概率密度为 例5 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求 Y=-2lnX的概率密度. 解： 在区间(0,1)上,函数lnx0, 故 y=-2lnx0, 于是 y在区间(0,1)上单调下降，有反函数 由前述定理得 注意取 绝对值 已知X在(0,1)上服从均匀分布， 代入 的表达式中 得 即Y服从参数为1/2的指数分布. 例6 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 例5