有色测量噪声下的输入白噪声估计算法.pdfVIP

第27 卷 第8 期 河 南 科 学 Vol.27 No.8 2009 年8 月 HENAN SCIENCE Aug. 2009 文章编号：1004-3918 （2009）08-0985-03 有色测量噪声下的输入白噪声估计算法 1 2 高 蕊 ，张凌梅 （1. 商丘师范学院数学系，河南商丘 476000 ； 2. 郑州航空工业管理学院数理系，郑州 450015） 摘 要：由于在实际工程中，测量噪声并不是白噪声而是时间相关的有色噪声. 本文通过建立等效测量方程提出 了测量噪声是有色的情况下输入白噪声的估计算法. 关键词：有色噪声；观测噪声；输入噪声 中图分类号：TP 212 ；O 231 文献标识码：A 动态系统的白噪声估计理论在信号处理、通讯、反射地震学等许多领域中有重要的理论和实际应用. 由 状态空间模型或传递函数模型，可将系统状态和信号表为输入白噪声、观测白噪声和观测信号三者的线性 [1] 组合，因而可将状态和信号估计问题转化为白噪声估计和观测信号预报问题 . 所以白噪声估计理论在状 态估计中具有重要的理论意义，但在实际的工程问题中测量噪声一般都是有色噪声. 本文通过等效测量方 程的方法提出了测量噪声是有色情况下的输入白噪声估计算法，具有一定的实际意义. 1 问题描述 设系统的状态方程为 X =Φ X +Γ W ， （1） k+1 k+1，k k k k 测量方程为 Z =H X +η ，k≥0 ， （2） k k k k 其中：Xk ∈Rn 为k 时刻目标的状态向量；Φk+1，k ∈Rn×n 为从k-1 到k 的状态转移矩阵；Γk ∈Rn×h 为噪声控制转 移矩阵；W 为k 时刻的过程噪声；Z ∈Rm 是观测向量；H ∈Rm×n 是观测矩阵；η ∈Rm 为观测噪声. 且满足如 k k k k 下假设： T 假设1 ｛W ｝为零均值的白噪声序列且E ［W W ］=Q δ