概率论与数理统计 第五章.pptVIP

(1) 不相关与相互独立的关系 小结 相互独立 不相关 (2) 不相关的充要条件 例12 设二维随机变量 的联合密度为 试求数学期望 ，方差 ，协方差 ，相关 系数r ,并求 　　 　　．　　　　　　　　　 解 定理2 两个独立随机变量乘积的数学期望，等于它们各自数 学期望之积。即 证明 （就连续型证明） 设 的联合概率密度函数为 ， 则有 已知 与 独立, 于是 证毕。 一、方差 1、离散型 设二维随机变量 的联合概率分布为 则有 同理有 5.4.2 二维随机变量的协方差 2、连续型 设二维随机变量 的联合密度函数为 则有 同理有 1. 问题的提出 1. 问题的提出 协方差 记 Cov(X,Y) . 二、 协方差与相关系数的概念及性质 ２、协方差的定义 的数字特征. 的数学期望为 与 的协方差。 记为 即 2、简单性质 称函数 对给定的二维随机变量 ， 对于二维随机变量度 ,我们不仅关心随机变量 和 也关心反应随机变量 与 之间关系的数字特征. 反应随机变量之间关系的数字特征主要有协方差和相关 系数. （自证） 定理3 对给定的二维随机变量 ，成立 （1） 若 独立，则有 （2） 证明 若 独立，则 (1) (2) 有 即 对任意常数a，有 证毕。 ３、相关系数的定义 随机变量 的相关系数 （简记为r )定义为 或记为 标准尺度下的协方差 （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 证明 若 独立，则有 从而 (1) 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 证明 (2) 有 即 证毕。 也就是 等号成立,当且仅当 即存在常数a,b, 使得 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 由定理4(1)知, 若 独立， 则相关系数 问题1: 若相关系数 则 是否相互独立? 由定理4(2)知, 问题2: 这里的a=?, b=?. 当且仅当存在常数a, b, 使得 例11 设随机变量 服从 上的均匀分布,设 讨论随机变量 与 的相关系数及独立性. 解 随机变量 的密度函数为 于是 例11 设随机变量 服从 上的均匀分布,设 讨论随机变量 与 的相关系数及独立性. 从而有 而由 知 与 不独立. 解 随机变量 的密度函数为 若 独立，则有 反之, 时, 不一定独立. 上例说明: ?与?有严格的函数关系， （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 由定理4(1)知, 若 独立， 则相关系数 问题1: 若相关系数 则 是否相互独立? 由定理4(2)知, 问题2: 这里的a=?, b=?. 当且仅当存在常数a, b, 使得 若 独立，则有 反之, 时, 不一定独立. （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 证明 (2) 有 即 证毕。 也就是 等号成立,当且仅当 即存在常数a,b, 使得 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 关于a 的方程 有两个相等的实根 当且仅当 当 时, 此时 (1) 即 有 又显然有 关于a 的方程 有两个相等的实根 当且仅当 此时 即 当 时, (2) 有 又显然有 考虑以X的线性函数a