辛萍芳概率考研第三章.docVIP

二维随机变量及其分布 知识网络图 主要内容 一、 二维随机变量 定义1 设随机试验的样本空间为, 为样本点，而 是定义在上的两个随机变量, 称为定义在上的二维随机变量或二维随机向量. 二、 二维随机变量的分布函数 1.联合分布函数 定义2 设是二维随机变量, 对任意实数, 二元函数 称为二维随机变量的分布函数或称为随机变量和的联合分布函数. 联合分布函数的性质: （1） 且 对任意固定的 对任意固定的 (2) 关于和均为单调非减函数, 即 对任意固定的 当 对任意固定的 当 (3) 关于和均为右连续, 即 （4） 2.边缘分布函数 对的边缘分布有： 对的边缘分布有： 三、 二维离散型随机变量及其概率分布 1.离散型随机变量的联合分布律 定义 若二维随机变量只取有限个或可数个值, 则称为二维离散型随机变量. 结论：为二维离散型随机变量当且仅当均为离散型随机变量. 若二维离散型随机变量所有可能的取值为 则称 为二维离散型随机变量的概率分布(分布律), 或的联合概率分布(分布律). 与一维情形类似,有时也将联合概率分布用表格形式来表示, 并称为联合概率分布表: 2. 离散型随机变量的边缘分布的分布律 的分布律为： 的分布律为： 四、二维连续型随机变量及其概率密度 1.联合概率密度 定义 设为二维随机变量,为其分布函数, 若存在一个非负可积的二元函数, 使对任意实数, 有 则称为二维连续型随机变量, 并称为的概率密度(密度函数), 或的联合概率密度(联合密度函数). 概率密度函数的性质: (3) 设是平面上的区域,点落入内的概率为 (4) 若在点连续, 则有 2.边缘概率密度 是连续型随机变量, 且其密度函数为: 同理,是连续型随机变量, 且其密度函数为: , 分别称和为关于和的边缘密度函数. 五、二维均匀分布 设是平面上的有界区域,其面积为.若二维随机变量具有概率密度函数 则称在上服从均匀分布. 六、二维正态分布 若二维随机变量具有概率密度 其中均为常数,且,则称服从参数为的二维正态分布. 七、条件分布 1.离散型随机变量的条件分布 定义：设二维离散型随机变量的分布律为 ， 的边缘分布律为： 的边缘分布律为： 设，由条件概率的公式可得 称为在的条件下随机变量的条件分布律； 同理，设，由条件概率的公式可得 称为在的条件下随机变量的条件分布律； 性质： 以上两个条件分布律均满足分布律的基本性质。 2.连续型随机变量的条件分布 条件分布函数 定义：设二维连续型随机变量的概率密度为和分别是关于和的边缘分布的概率密度。 若，我们把 称为在的条件下，的条件分布函数，记为。 若，我们把 称为在的条件下，的条件分布函数，记为。 条件概率密度 在的条件下，的条件概率密度为： 在的条件下，的条件概率密度为： . 八、 随机变量的独立性 1.定义 设随机变量的联合分布函数为, 边缘分布函数为,, 若对任意实数,有 即 则称随机变量和相互独立. 2.离散型随机变量的独立性 设是二维离散型随机变量, 其概率分布为 若对的所有可能取值 有 即 则称和相互独立. 3. 连续型随机变量的独立性 对二维连续型随机变量, 其独立性的定义等价于: 若对任意的, 有 几乎处处成立, 则称相互独立. 九、二维随机变量的函数的分布 1.的分布 （1）. 两个离散型随机变量的函数的分布 设二维随机变量的联合分布律为： 若随机变量是和的和，即，则的任一可能的值是的可能值和的可能值的和：=+ 于是有： = 或者 讲解例题：P71-72：例1、2；练习：P76：1。 （2） 两个连续型随机变量的函数的分布 设二维随机变量的联合概率密度为，则 的概率密度为： 特别地，当和相互独立时，有 上面两个式子称为卷积公式。 2. 商 （Y≠0）的概率密度函数． 若X与Y相互独立，则 3.的分布 （1）. 的分布 设和是两个相互独立的随机变量，则有 （2.）推广： 设是相互独立的随机变量，则及的分布函数分别为： 特别地，当相互独立且具有相同的分布函数时有： 常见题型 1、二维随机变量联合分布、边缘分布与条件分布 例1. （98，3分）设平面区域D由曲线，二维随机变量（X，Y）在区域D上服从均匀分布，则（X，Y）关于X的边缘概率密度在x=2处的值为 。 解：设区域D的面积为 其中 求关于X的边缘概率密度 当 当 因而得 例2.（99，3分） 设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布N（0，1）和