随机过程平稳时间序列的线性模型和预报.doc

下载文档 降价啦

30
0
约1.14千字
约 8页
2017-06-16 发布于湖北
举报
版权申诉
保障服务

随机过程平稳时间序列的线性模型和预报.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

随机过程平稳时间序列的线性模型和预报

作业报告 GDP总量模型估计与预报课程名称：随机过程依据章节：平稳时间序列的线性模型和预报专业班级：金融工程1301班姓名：李沫学号：131004130 实验时间： 2016/05/12 指导教师：李媛随机过程对近60年来国内GDP总量模型估计与预报 1.录入数据：1959年至2015年国内GDP总量 2.进行平稳性检验：如下图为散点图，由图可知，1959年至2015年GDP总量呈指数增长趋势，具有明显的非平稳性。专业班级：金融工程1301班学号： 131004130 姓名：李沫随机过程专业班级：金融工程1301班学号： 131004130 姓名：李沫 3.数据平稳化与零均值化过程 ARMA模型都是在平稳时间序列基础上建立的，对于有指数趋势的时间序列，可以通过取对数将指数趋势转化为线性趋势，然后进行差分2运算以消除线性趋势。为GDP总量取对数所得，其中（下表清晰版见尾页附件）散点图如下：由上图可知，1959年至2015年GDP总量增长时间序列已基本平稳。随机过程专业班级：金融工程1301班学号： 131004130 姓名：李沫自相关系数图：偏自相关系数图：自相关函数图：偏自相关函数图：随机过程专业班级：金融工程1301班学号： 131004130 姓名：李沫 4.建立ARMA模型自相关系数：， ∴ 令由，得到关于的线性模型把代入上式，其中得：，即为的线性模型预报 ∵ 其中：，，由Excel分步计算结果如下页表：随机过程专业班级：金融工程1301班学号： 131004130 姓名：李沫得：又∵，得到两边取估计值得取分别得： 6.误差值由上知三步预报值分别为8.928162，99、、分别为为2013年、2014年、2015年国内GDP取对数的值。根据预留三组真实值，，误差值：班级：金融工程1301班姓名：李沫学号：131004130 1