2-随机过程概要.pptVIP

二、有限维联合分布数函数族 有限维联合分布函数族： * 设{X(t),t∈T}是随机过程，如果对任意t∈T，E[X(t)]存在，则称函数 为X(t)的均值函数， 反映随机过程在时刻t的平均值。 一、均值函数 §2.3 随机过程的数字特征 * * 我们把随机变量 （随机过程对应于某个固定t值）的二阶原点矩 记作 称为随机过程 的均方值函数。 （二）均方值与方差 称为随机过程 的方差函数。 而把 的二阶中心矩， 是t的确定函数，它描述了随机过程的诸 样本函数对数学期望 的偏离程度见图示。 * 是非负函数，它的平方根称 为随机过程的均方差函数。 即： * （三）自相关函数 均值和方差刻划了随机过程在各个时刻的统计特性，但不能描述过程在不同时刻的相关关系，这点可从下图所示的两个随机过程 和 来说明，从直观上看，它们具有大致相同的均值和方差，但两者的内部结构却有非常明显的差别。 * 具有相同均值函数和方差函数的两个不同的随机过程 * 而 的样本函数变化激烈，波动性大，其不同时刻的状态之间的联系不明显，且时刻间隔越大，联系越弱. 其中 随时间变化缓慢，这个过程在两个不同时刻的状态之间有较强的相关性;