第三篇 效用函数.ppt

第三章 效用函数 广西大学数学与信息科学学院 运筹管理系 §3.1　理性行为公理 问题： 某公司拟推出一种新产品，经预测该产品在市场看好的情况下，可以获利10万；在市场前景较差时，将亏损1万元。市场看好和较差的概率分别为0.6和0.4，是否推出该新产品？ 若另有一产品可稳获利2万元，推出哪种产品更好？ 这是一个随机决策问题。 §3.1　理性行为公理 在随机决策中，决策系统（Ω，A，F）中的决策方案均是在状态空间背景中加以比较，并按照某种规则，选出决策者最满意的行动方案。 在本章中，我们用事态体表示在随机性状态空间中的行动方案，方案的比较表示为事态体的比较，并引入效用的概念，用以衡量事态体（行动方案）的优劣。 §3.1　理性行为公理 3.1.1　事态体及其关系 1．事态体的概念 定义3.1 具有两种或两种以上有限个可能结果的方案（或事情），称为事态体。 事态体中各可能结果出现的概率是已知的。 事态体即随机性状态空间中的行动方案。 1．事态体的概念 设某事态体的n个可能结果为： o1, o2, …, on 各结果出现的概率是相应为： p1, p2, …, pn 则该事态体记为： T＝（p1, o1；p2, o2 ；…；pn, on） 特别当n＝ 2时，称 T为简单事态体，此时 T＝（p, o1；1－p, o2 ） 1．事态体的概念 事态体可以用树形图表示如下： 事态体集合?的性质 ①在凸线性组合下，?是闭集。即： 若T1∈?，T2∈?，则当0≤λ≤1时，有 λT1 ＋(1－λ)T2∈? 两个事态体的凸线性组合仍是一个事态体。 ②T＝(0, o1；0, o2 ；…；1, oj ；…；0, on)∈? 称T为退化事态体。 退化事态体仍属于事态体集合。 2．事态体的比较 定义3.2　 设o1，o2是事态体T的任意两个结果值，根据决策目标和决策者偏好，o1和o2有如下关系： ①若偏好结果值o1，则称o1优于o2，记作o1?o2；反之，称o1劣于o2，记作o1? o2。 ②若对结果值o1, o2无所偏好，则称o1无差异于o2，记作o1 ～ o2。 ③若不偏好结果值o1，则称o1不优于o2，记作 o1?o2 ；反之，称o1不劣于o2，记作o1 ?o2 。 2．事态体的比较 定义 3.3 设两个简单事态体 T1，T2具有相同的结果值 o1，o2，即 ：T1＝（p1, o1；1－p1, o2 ） T2＝（p2, o1；1－p2, o2 ） 并假定o1?o2，则： ①若p1＝p2，称事态体T1无差异于T2，记作T1～T2 。 ②若p1＞p2，称事态体T1优于T2，记作T1?T2；反之，称事态体T1劣于T2，记作T1? T2。 2．事态体的比较 定义 3.4 设两个简单事态体 T1，T2仅具有一个相同结果值，另一个结果值不相同，即 ： T1＝（p1, o1；1－p1, o0 ） T2＝（p2, o2；1－p2, o0 ） 且o2? o1? o0， ①若p1≤p2，则事态体T2优于T1，记作T2?T1 。 ②若T1～T2 ，则必有p1＞p2 。 §3.1　理性行为公理 3.1.2　理性行为公理 公理3.l（连通性，可比性） 事态体集合?上事态体的优劣关系是连通的。即若 T1，T2∈? 则或者T1?T2 ，或者T2?T1 ，或者T1～T2 ，三者必居其一。 表示任意两个事态体都是可以比较其优劣的！ §3.1　理性行为公理 3.1.2　理性行为公理 公理3.2（传递性） 事态体集合?上事态体的优劣关系是传递的。即若 T1、T2 、T3∈?，且T1?T2 ，T2?T3 ，则必有 T1?T3 。 表示任意多个事态体的优劣是可以排序的 （若有些事态体无差异，可排在同一位置。） 满足公理3.1和公理3.2的事态体集合称为全序集。 §3.1　理性行为公理 3.1.2　理性行为公理 公理3.3（复合保序性，替代性） 若 T1，T2 ，Q∈?，且0＜p＜1，则T1?T2 当且仅当 pT1 ＋(1－p)Q ? pT2 ＋(1－p)Q 。 表示任意事态体的优劣关系是可以复合的，复合后的事态体保持原有的优劣关系不变。 §3.1　理性行为公理 3.1.2　理性行为公理 公理3.4（相对有序性，连续性，偏好的有界性） 若 T1，T2 ，T3∈?，且T1?T2 ?T3 则存在数 p，q，0＜p＜l，0＜q＜1，使得： pT1 ＋(1－p)T3 ? T2 ? qT1 ＋(1－q)T3 表示任意事态体都不是无限优，也不是无限劣。 §3.1　理性行为公理 3.1.3　事态体的基本性质 性质3.1 设事态体