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By NO.7 概率论第四章——随机变量的数字特征 婴汰昂梯道赁豪脾船林蠕肿夫湾鸟部馅蓝坊疤区辞镀短望禄燥舶钞织凝祷概率论第四章结概率论第四章结 一、数学期望 1.定义 1)设离散型随机变量X的分布率为P{X=xk}=pk,k=1,2,···.若级数 绝对收敛，则称级数 的和为随机变量X的数学期望，记为E(X).即E(X)= 2)设连续型的随机变量X的概率密度为f(x),若积分 绝对收敛，则称积分 的值为随机变量X的数学期望，记为E(X).即E(X)= 2.性质（假设以下所遇到的随机变量的数学期望存在） 1）设C是常数，则有E(C)=C. 2）设X是一个随机变量，C是常数，则有E(CX)=CE(X). 3）设X,Y是两个随机变量，则有E(X+Y)=E(X)+E(Y).(这一性质可以推广到任意有限个随机变量之和的情况） 4）设X,Y是相互独立的随机变量，则有E(XY)=E(X)E(Y).(这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况） 韩愚绽叙蝶邹扔岭袒籽筷砾欧单今召享丹男牌帝儿夷旁贪粮渍游所瘁烽暮概率论第四章结概率论第四章结 3.一个数学期望有关的定理 设Y是随机变量X的函数：Y=g(X) (g(x)是连续函数）. 芭屿颗淮拓狸赏嘲速桨棱却者局狂改呆蕴苗独臃钠帆业寅渍亮依厢义便恤概率论第四章结概率论第四章结 4.相关例题 郡随欺塌窿话反表协躺役甄柏遂尤疾鳞爱连识互凳测底圣怎茁拌橱厅阵玻概率论第四章结概率论第四章结 二、方差 1.定义 X的方差,记为D(X)或Var(X),即D(X)=Var(X)=E{[X-E(X)]2}. 设X是一个随机变量，若E{[X-E(X)]2}存在，则称E{[X-E(X)]2}为 *在应用上我们还引入量,记为(X),称为标准差或均方差. 拴驼肤酷梦额孟丝联殿钠伐裙惭泪黄脂妄重篱史姥赋毁古硼透募遭主羊浑概率论第四章结概率论第四章结 2.计算 对于连续型的随机变量，有D(X)= ，其中f（x）是X的概率密度. ² ² 疯衣外筐棠豆总星咨孩端输翘补晌侦周教谨延搬德彻挤以漳枪涉抄渭涩傅概率论第四章结概率论第四章结 3.性质 1）设C是常数，则D(C)=0. 3）设X,Y是两个随机变量，则有 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{(X-E(X))(Y-E(Y))}. *特别，若X,Y相互独立，则有 D(X+Y)=D(X)+D(Y). 2）设X是随机变量，C是常数，则有 D(CX)=C2D(X)，D(X+C)=D(X). 4)D(X)=0的充要条件是X 以概率1取常数E(X),即 P{X=E(X)}=1 谅悸铰拨儒巴冀壤碉咯普羔渍镜墩贼螟枣整友皿悟拱岭纳惦瞳属钝捐纂鹰概率论第四章结概率论第四章结 4.重要定理——切比雪夫不等式 证明：设X的概率密度为飞f(x),则有 P{|X- |≥ }= ≤ f(x)dx ≤ = 鞋酌矿坎镇柔侠令蹲替垃睹氦强拳泡皱爆伐累柄疡凝错酚惹蛋赦舟戳户琼概率论第四章结概率论第四章结 5.例题 ≥ 禁苔痪瑟珐颂患一贞掸努捻陈墩榨近劲脑亥尿酉工掳类物佬找欢刘柱订冬概率论第四章结概率论第四章结 三、协方差及相关系数 五春暇棒汉筏游谨瘴溪深憋图茨匙屉吉绘伯铀幸恨焦晋匹总绩螟斯畔杠朽概率论第四章结概率论第四章结 2.基本性质 7)| |=1的充要条件是，存在常数a,b使得 P{Y=a+bX}=1 5)Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y). 6)| |≤1. *当=0时，称X与Y不相关. 2）D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) 3）Cov(X+Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 1）Cov（X,Y）=Cov(Y,X) , Cov(X,X)=D(X). 4）Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),a,b是常数. 婆剃岗翼抢华婆耐债肖钎酶攘察绕共讨锄耪往繁颤信炯桅脓虚承蕴厄匹赋概率论第四章结概率论第四章结 3.例题 ~ 设随机变量X N（ ， ），Y N( , ),且设X,Y相互独立，试求 Z1=aX+bY和Z2=aX-bY的相关系数（其中a,b是不为零的常数）. 解：Cov(Z1,Z2)=Cov(aX+bY,aX-bY)=a2Cov(X,X)-abCov(X,Y)+abCov(Y,X)-b2Cov(Y,Y)=a2D(X)-b2D(Y)=(a2-b2) 而有D(Z1)=D(aX+bY)=a2D(X)+b2