随机过程作业2).docVIP

要求： 前六个题每人选3个，第7题到第14题每人任选1个。 第三章Poisson过程 1、设是强度为的Poisson过程，令，其中L0为常数，求的一维分布，均值函数和相关函数。 2、设是强度为的Poisson过程，证明对于任意的， 3、设有两个相互独立，强度分别为的Poisson过程，证明在过程中两个相邻事件间，过程出现k个事件的概率为 4、设复合Poisson过程，证明也是平稳独立增量过程。 5、对于齐次泊松过程，计算的联合分布。 6、产生一个泊松随机变量。设随机变量列服从（0，1）上的的均匀分 布，且相互独立： 若,证明服从参数为的指数分布； 若定义为满足下式之值： ，其中 利用证明服从均值为的泊松分布。 7、考虑一个从底层起动上升的电梯。以记在第层进入电梯的人数。设相互独立，且是均值为的泊松变量。在第层进入的各个人相互独立地以概率在第层离开电梯。=1，令为第层离开电梯的人数。 求；的分布是什么？的联合分布是什么？ 8、考虑一个具有个面的骰子，且假定每掷一次只呈现其一面，第面以概率出现，。给定数，以记直到第面出现次时所需掷次 数，。令,于是是对某个,第面出现次时所需掷次数. 的分布是什么? 诸独立吗? 设抛掷是在参数为=1的泊松过程所产生的随机来到时刻进行的。以记直到第面出现次所需要时间，，令， 的分布是什么? 诸独立吗? 导出的表达式。 用导出的表达式。 9、个体按照参数为的泊松过程进入系统。每个来到的个体相互独立地经历系统的状态。以记一个体来到后经过时间处于状态的概率。以记在时刻处于状态的个体数。证明相互独立且服从均值为[一个体从进入系统到时止处于状态的时间]。 10、证明非齐次泊松过程的增量服从均值为的泊松分布。 11、一个二维泊松过程是在平面上随机发生的事件构成的过程，使得 （i）对于任一面积为的区域，其中的事件数服从均值为的泊松分布； （ii）不相交的区域中的事件数是相互独立的。对此过程，考虑平面上任意一点，以记它与最近的事件间的距离，此处的距离是指通常的欧氏距离。 证明 ；。 12、设是复合泊松过程，计算。 13、对一个条件泊松过程： 解释为什么条件泊松过程有平稳增量但无独立增量。 在已知,即过程直到时的历史资料条件下，计算的条件分布，并且证明它只依赖于。解释为什么会是这样的。 在已知=的条件下，计算之后第一个事件发生的时刻的条件分布。 计算 以表示来到间隔，它们独立吗？它们同分布吗？ 14、考虑一个条件泊松过程，其中服从参数为与的分布，即密度为 (a)证明； (b)证明在已知的条件下，的条件分布仍是分布，参数为,+. (c)是什么？