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福建农林大学经济学院（海峡乡村建设学院） 本科毕业论文开题报告 专 业： 2012级金融学 学 号： 3126409032 姓 名： 邹 小 婷 指 导 教 师： 孙 琴 月 副教授 论 文 题 目： 2013年“钱荒”引发的商业银行经营管理深层次的思考 制 定 时 间： 2015年11月5日 一、本研究提出的背景意义 商业银行作为国家直接控股投资的金融机构，一直以来为促进中国经济发展，维护社会稳定作出了重要贡献。近年来，随着我国商业银行资产业务的迅猛发展，信贷供给迅速扩张。此外，金融业在尚未完全市场化的情况下，国家对商业银行一直存在着隐性的信用担保，这些都使得我国的监管机构和商业银行都未能对潜在的风险给予足够的重视，我国商业银行经营管理问题日益突出,尤其在流动性管理方面出现了严重的漏洞，“钱荒”事件就给我们敲响了严重的警钟。2013年6月，我国商业银行遇到了前所未有的流动性紧张，上海银行间同业拆借利率水平猛然攀升,在6月8日创下9.58%的最高水平，然后在6月20日再度上升至13.44%，创造了新的历史最高点，“钱荒”一时成为最热点问题。产生此次事件的原因诸多，而短期内银行间流动资金需求过大是“ 钱荒危机” 爆发的直接导火索，这也正暴露出了商业银行在自身经营管理过程中存在的许多不足。我国商业银行在经营管理方面普遍存在着放贷结构不合理、缺乏应对流动性风险的一级储备资金以及理财业务发行不合理等问题，许多银行都大量运用金融杠杆和期限错配，并将资金更多的投向虚拟的金融、房地产等领域，银行业的运转严重脱离了实体经济，这些也都使得银行风险不断加剧。因此，商业银行必须吸取此次教训，加强流动性风险管理意识，调整风险管理战略。同时，应加快推进经营管理的改革转型，提升信贷结构配置合理性，提高风险管控能力，综合权衡盈利性、安全性和流动性，不再纵容银行业“野蛮”的扩张模式。 本文旨在通过对2013年中国“钱荒”事件的起因的分析，进一步思考如何吸取此次事件的教训，深入研究我国银行在经营管理上所存在的问题，并提出相关的解决措施，为商业银行加强流动性风险管理、完善经营管理体系提供理论上的准备，以促进我国银行业的和谐发展，从而使其得以稳定运行。 二、本研究的国内外研究情况 1 国外研究情况 Oriol Aspachs、Erlend Nier 和Muriel Tiesset[1](2013年)研究了影响英国商业银行流动性水平的决定性因素，并且特别研究了央行作为最后贷款人如何影响银行的流动性水平，研究结果表明，当银行出现流动性危机时，央行救助的可能性与银行的流动性水平呈负相关关系，即央行的救助可能性越大，银行的流动性水平越低。由于央行救助意味着政府对银行存在一定程度的隐性担保，这种情况下银行很可能出现道德风险，从而影响对潜在流动性风险的监控与管理。 Yoram Landskroner、Jacob Paroush[2](2014年)构造了一个静态的银行流动性管理模型，该模型以银行利润为目标函数，以资产和负债的流动性结构为解释变量，模型结果表明资产和负债的流动性结构是决定银行风险性管理的关键因素。随着贷款市场竞争的加剧，银行经营管理中的流动性风险升高；而随着存款市场竞争的加剧，流动性风险会降低。这也进一步表明了银行资产负债结构不合理化将会降低管理水平。 2 国内研究情况 （1）商业银行经营管理现状研究 冯司妙，刘斯佳[3]（2013年）结合银监会颁布的《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》，从多个角度构建了适用于我国中小型商业银行的流动性评价指标体系，运用模糊层次综合评价法进行了相关的实证研究，结论显示其构建的核心资产流动性指标（包含人民币超额备付金率、流动性覆盖率）、核心负债流动性指标（包含核心存款比率、短期投资比率、中长期贷款比率）以及资产负债流动性综合指标（包含流动性缺口率、利率风险率以及资信评级等）为评估中小型商业银行的流动性提供了切实可行的参照依据。 王妍明[4]（ 2014年）：首先分析了我国商业银行在经营管理中所存在的几个问题，他同时着重指出由于商业银行流动性管理难度不断加大是由于银行在追求效益的同时，在贷款时对贷款户没有做到全面的调查，抵押过于高估，同时将过多的资金投入于中长期的贷款上，资金沉淀现象不断发生。 李东 [5]（2014年