风险管理导论1学习.pptxVIP

风险管理;阅读书目;;假设你现在有两个选择： （1）接受10000元的现金； （2）做一个游戏，从一个装有90个黑色乒乓球和10个白色乒乓球的箱子中取出一个，如果取到的是黑色乒乓球，你将得到1000元；假如你取到的是白色乒乓球，你将得到100000元。 你将如何选择？为什么？;巴林银行破产;第一章 风险管理 导论;;第一节 我们身边的风险;二、人类社会面临的主要风险;受伤;;地震波及中国及亚洲多个国家个地区 北至辽宁 东至上海 南至香港、澳门、 泰国、越南 西至巴基斯坦;三、风险的概念、特征和构成要素;1.风险的概念—学术上的观点;(1)风险是损失或损害的可能性;(2) 风险是损失的不确定性;　　　台湾学者宋明哲将其归为“主观说”。他认为，“主观说”的特点是，强调“损失”和“不确定性”。而所谓“不确定性”，则是指人们由于个人的经验、精神和心理状态等不同，对事故所造成的损失在认识上或估计上的差别。这种“不确定性”包括事故发生与否不确定，发生的时间不确定，发生的状况不确定以及发生的结果不确定。 ;(3)风险是实际结果和预期结果的离差（客观说）;　　 美国学者小阿瑟.威廉姆斯（C.Arthur Willianms）和里查德.M.汉斯（Richard M.Heins）在合著的Risk Management and Insurance（1985）中将风险定义为：“在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异。如果肯定只有一个结果发生，则差异为零，风险为零；如果有多种可能结果，则有风险，且差异越大，风险越大。”。 　　;(4) 风险是可度量的不确定性;观点评析;2.本课的观点;（1）“不确定性”的内涵;客观不确定性是指事物的未来按自身的运动规律发展而出现各种结果的可能性。 主观不确定性是指人们对事件的未来变化结果进行预计，对事物发展的客观不确定性程度和结果作出种种推测。 简言之，客观不确定性是客观存在的未来可能性，主观不确定性是主观预计的未来可能性；客观不确定性是指事件结果本身的不确定，主观不确定性是指对事件认识的不确定。 ;（2）不确定性是风险产生的前提条件;　　风险“在很大程度上是个取决于个体心理感受后进行主观价值判断的概念” 。 因此，不具备主观不确定性的未来事件也没有风险。 　　;　　反之，如果未来事件本身具有主、客观的不确定性，是否就会产生风险呢？ 　　对于具备不确定性的未来事件，如果其所有的结果都是人们能够预计到的并可以接受的，也不会有风险问题。所以说，不确定性只是风险产生的必要条件，而不是充分条件。 ;（3）风险的概念---本课的观点;　　1．未来事件的结果会随着时间、环境等客观条件的变化而变化，即具有客观的不确定性。 　　2．人类的预测能力是有限的，因此对于未来事件的预计结果也存在各种差异，即主观上的不确定性。 ;　　3．期望结果是人们预测能力范围内，按事物客观发展规律所推断的最有可能发生的结果。人们以期望结果作为衡量事件结果有利或不利的标准。 事件的结果必须具有不利性，才会构成风险。 ;（二）风险的特征 1.客观性。这决定了保险经济的必要性。 2.损害性。损害是风险发生的后果。 3.不确定性。 空间上的不确定性 时间上的不确定性 损失程度的不确定性;; 1、风险因素：发生的潜在原因。包括引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。风险因素包括： （1）实质风险因素：有形的并能直接影响事物物理功能的因素。即某一标的物本身所具有的足以引起或增加损失的机会或扩大损失幅度的客观原因和条件。 （2）道德风险因素：与人的品德品质有关的无形的因素，即由于个人不诚实，不正直或不轨企图促成风险事故的发生，以致引起社会财产损失和人身伤亡的原因或条件。 （3）行为风险因素：与人的心理状态有关的无形因素。即由于个人疏忽大意、过失，以致于增加风险事故发生的机或扩大损失程度的原因和条件。 ; 风险事故，也称风险事件，是造成生命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。 风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。 风险事故意味着风险由可能转变为现实。 风险因素是损害的间接原因； 风险事故是损害的直接原因； ;（1)直接损失（Physical Loss) 风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第一结果 （2)间接损失（Consequential Loss) 由直接损失引发的无形损失，所保风险的第二结果 包括： 额外费用损失（Extra Expense Loss) 收入损失(Income Loss) 责任损失(Liability Loss);